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Time Series Analysis

Objectives

   

General characterization

Code

200191

Credits

4.0

Responsible teacher

Jorge Morais Mendes

Hours

Weekly - Available soon

Total - Available soon

Teaching language

Portuguese. If there are Erasmus students, classes will be taught in English

Prerequisites

1. Modelos de volatilidade
2. Modelos VARMA
3. Análise de medidas repetidas
4. Periodograma
5. Análise espetral
6. Modelos de diferenças fracionárias e de limiares
 

Bibliography

- Shumway, R.H. and Stoffer, D.S. (2011). Time Series Analysis and its Applications with Examples in R, 3rd edition, Springer.
- Hyndman, R. J., Athanasopoulos, G. (2018). FORECASTING: PRINCIPLES AND PRACTICE, 2nd edition
- Tsay, R. (2013). An introduction to Financial Data with R, Wiley.

Teaching method

Evaluation:
1st call: project (40%), first round exam (60%)
2nd call: final exam (100%)

Evaluation method

    

Subject matter

A unidade curricular é baseada em aulas teóricas e práticas. Serão aplicadas diversas estratégias de ensino, incluindo exposição e demonstrações com apresentação de slides, aplicações passo a passo (com e sem software), perguntas e respostas. As sessões incluem apresentação de conceitos e metodologias, resolução de exemplos, discussão e interpretação de resultados. A componente prática está orientada para a resolução de problemas e exercícios, incluindo a discussão e interpretação de resultados. É igualmente proposto um caderno de exercícios que deverão ser resolvidos com trabalho individual fora das aulas.