Gestão do Risco em Atuariado Não Vida

Objectivos

Os objectivos desta Unidade Curricular baseiam-se em parte no “Core Syllabus for Actuarial Training in Europe” proposto pelo “Groupe Consultatif des Associations D’Actuaires des Pays des Communautes Europeennes”. Faz parte dos objectivos da disciplina o estudo de métodos de provisionamento, dando ênfase às Provisões para Sinistros. Considerar-se-ão metodologias tradicionais e mais recentes: os modelos determinístcos e os modelos estocásticos. Pretende-se ainda transmitir os princípios fundamentais de Tarifação a priori, recorrendo aos métodos mais usuais na actividade seguradora: Teoria da Credibilidade e Modelos Lineares Generalizados. Tem-se ainda como objectivo transmitir os modelos tradicionais para Tarifação a posteriori: os Sistemas de Bonus Malus. Aborda-se ainda a temática do Ramo Doença e o impacto do projecto Solvência II nas medidas de risco. O aluno adquirirá formação em técnicas matemáticas que são de particular relevância para o trabalho actuarial em seguros não vida.

Caracterização geral

Código

11033

Créditos

6.0

Professor responsável

Maria de Lourdes Belchior Afonso

Horas

Semanais - 4

Totais - 70

Idioma de ensino

Português

Pré-requisitos

A disponibilizar brevemente

Bibliografia

Legislação em Vigor

Centeno, M.L. (2002), Teoria do Risco na Actividade Seguradora, Celta Editora.

Buhlmann, H. and Gisler, A. (2005). A Course in Credibility Theory and its Applications, Springer.

Dobson, A. (1990), An Introduction to Generalized Linear Models, Chapman & all, London.

HABERMANN, S. e PITACCO, E. (1999), Actuarial Models for Disability Insurance, Chapman and Hall/CRC, Londres.

Lemaire, J. (1995), Bonus-Malus Systems in Automobile Insurance, Kluwer Academic Publishers.

Ohlsson, E.; Johansson, B. (2010), Non-Life Insurance Pricing with Generalized Linear Models, Springer.

Faculty of Actuaries (1997) Claim Reserving Manual

Método de ensino

O docente expõe a matéria recorrendo a slides e previligiando a troca de ideias para chegar  ao objectivo de cada aula. Os alunos realizam trabalhos práticos de aplicação dos conceitos adquiridos nas aulas ao longo do semestre. Sempre que possivel a matéria é ilustrada com exemplos reais da actividade seguradora. As aulas decorrem em laboratório para ser possivel aceder a conteúdos na internet e resolução de exercícios recorrendo a Excel, R e Mathematica.

Método de avaliação

FREQUÊNCIA

É atribuída frequência aos alunos que tenham comparecido às aulas Teórico-práticas leccionadas e cujo número de faltas não justificadas seja no máximo 5. Estão dispensados da obtenção de Frequência todos os alunos que possuam um estatuto especial que contemple a referida dispensa (trabalhador estudante ou qualquer outro reconhecido pelas regras gerais de avaliação da FCT-UNL).

AVALIAÇÃO

A ausência numa avaliação traduz-se numa classificação de 0 valores nessa avaliação.

Só os alunos que obtenham frequência ou tenham estatuto especial podem comparecer às provas de avaliação.

A avaliação de conhecimentos é realizada através da componente de avaliação teórico-prática constituída por um teste, (T) e um Mini-teste (MT), ou através de Exame em Época de Recurso (E). Adicionalmente às provas referidas anteriormente, há uma componente de avaliação laboratorial ou de projecto constituída por um trabalho prático realizado em grupo (TP).

Um aluno obtém aprovação na disciplina se verificar simultaneamente as duas seguintes condições:

  1. Classificação de T não inferior a 8,5 valores ou a classificação no Exame (E) não inferior a 8,5 valores;
  2. Época Normal: EN=0,3xTP+0,2xMT+0,5xT não inferior a 9,5 valores ou         

       Época de Recurso: ER=0,3xTP+0.7xE não inferior a 9,5 valores 

 

MELHORIAS E DEFESAS DE NOTA

O aluno que pretenda apresentar-se a melhoria de nota, deve inscrever-se para esse efeito na Repartição Académica.

Se o aluno tiver aprovado à Unidade Curricular no actual Ano Lectivo, a Melhoria de Nota pode ser realizada no exame de Época de Recurso (ER). Para haver melhoria de nota, exige-se que NEM=0,3xTP+0,7xER seja superior à classificação final anterior.

Se o aluno tiver aprovado à Unidade Curricular noutro Ano Lectivo, para haver melhoria de nota, exige-se que a nota obtida em exame NE seja superior à classificação final anterior.

Se o aluno obtiver NE >= 18,5 ou NR >= 18,5 ou NEM >=18,5 poderá optar entre ficar com a classificação final de 18 valores ou realizar uma prova complementar para defesa de nota.

Conteúdo

Métodos de Provisionamento: Modelos Determinísticos e Modelos Estocásticos

Métodos de Construção de Tarifas a priori: Teoria da Credibilidade e Modelos Lineares Generalizados

Modelos de Tarifação a posteriori: Sistemas de Bonus Malus;

Solvência II;

Seguro e Benefícios de Saúde: definições e especificidades do Ramo Doença.

Cursos

Cursos onde a unidade curricular é leccionada: