Segurança Social e Fundos de Pensões

Objectivos

Ao nível da Segurança Social pretende-se analisar o seu enquadramento na sociedade Portuguesa, dar a conhecer a legislação envolvente e os métodos de cálculo de pensões. Quanto aos fundos de pensões privados serão analisados os diversos tipos de planos de pensões bem como os métodos de financiamento dos mesmos.

Caracterização geral

Código

8517

Créditos

6.0

Professor responsável

Maria de Lourdes Belchior Afonso

Horas

Semanais - 4

Totais - 70

Idioma de ensino

Português

Pré-requisitos

A disponibilizar brevemente

Bibliografia

Legislação em vigor

Bowers, Newton, Gerber, Hickman, Jones and Nesbitt. (1997) Actuarial Mathematics (second edition). Itasca, Illinois: The Society of Actuaries

Winklevoss, H (2002) Pension mathematics with numerical illustrations; Pension Research Council of the Wharton School of the University of Pennsylvania.

Neill, A. (1992) Life contingencies. Butterworth-Heinemann, Oxford

Garcia, J; Simões, O (2010) Matemática Actuarial - Vida e Pensões. Editora Almedina

Método de ensino

O docente expõe a matéria recorrendo a slides e previligiando a troca de ideias para chegar  ao objetivo de cada aula. Os alunos realizam trabalhos práticos de aplicação dos conceitos adquiridos nas aulas ao longo do semestre. Sempre que possivel a matéria é ilustrada com exemplos reais da atividade seguradora e da Segurança Social. As aulas decorrem em laboratório para ser possivel aceder a conteúdos na internet e resolução de exercícios recorrendo a Excel.

Método de avaliação

FREQUÊNCIA

É atribuída frequência aos alunos que tenham realizado o trabalho de grupo (TG) e tenham nota superior a 9.5. 
Estão dispensados de obter frequência todos os alunos com estatuto especial reconhecido pelas regras gerais de avaliação da FCT-UNL

AVALIAÇÃO

A avaliação de conhecimentos é realizada através de dois testes durante o semestre, com duração de 90 minutos cada um (T1 e T2), ou através de Exame em Época de Recurso (E), com duração de 3 horas.

Adicionalmente às provas referidas anteriormente, todos os alunos inscritos devem apresentar um trabalho de grupo(TG).

A ausência numa avaliação traduz-se numa classificação de 0 valores nessa avaliação. A ausência no TG traduz-se, também, na não obtenção de frequência.

Um aluno obtém aprovação na disciplina se verificar simultaneamente as três seguintes condições:

classificação no teste T2 não inferior a 8,5 valores ou a classificação no Exame (E) não inferior a 8,5 valores;
classificação no trabalho não inferior a 9,5 valores;

NT= 0,3 T1 + 0,4 T2 + 0,3 TG não inferior a 9,5 valores ou NE= 0,7 E+ 0,3 TG não inferior a 9,5 valores.
A classificação final de um aluno aprovado é dada pelo arredondamento simétrico de NT ou de NE.

MELHORIA DE NOTA

Todo o aluno, do presente ano lectivo, que pretenda apresentar-se a exame de melhoria de nota deve inscrever-se, para esse efeito, na Repartição Académica. 
A Melhoria de Nota pode ser feita em Época de Recurso. Para haver melhoria de nota, exige-se que:

a classificação obtida nesse exame (EM) seja não inferior a 9,5;
que o arredondamento simétrico de NEM=0,7 EM + 0,3 TG seja superior à classificação final anterior.
Alunos que tenham realizado a U.C. em anos anteriores exige-se que EM seja superior à classificação final anterior.

Conteúdo

A Segurança Social
Teoria dos três pilares
Principais Sistemas e problemas da Segurança Social
Planos e fundos de pensões
Legislação
Desenho de planos de pensões
Pressuposos para avaliação de benefícios e contribuições futuras
Avaliação actuarial de responsabilidades e contribuições (Planos de Benefício Definido)
Métodos actuariais de financiamento
Planos de Contribuição Definida
Breves noções de gestão de fundos de pensões
Modelos de ALM aplicados a pensões

Cursos

Cursos onde a unidade curricular é leccionada: