Teoria da Probabilidade e Modelos Discretos em Finanças
Objetivos
A disponibilizar brevemente
Caracterização geral
Código
11576
Créditos
9.0
Professor responsável
Manuel Leote Tavares Inglês Esquível
Horas
Semanais - 4
Totais - A disponibilizar brevemente
Idioma de ensino
Português
Pré-requisitos
A disponibilizar brevemente
Bibliografia
- Bjork, T., An introduction to Arbitrage Theory in Continuous Time, Oxford University Press, 2004.
- Lamberton, D. and Lapeyre, B., Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance, Chapman & Hall 2008.
- Shiryaev, A.N., Essentials of Stochastic Finance, World Scientific, 1999.
Método de ensino
A disponibilizar brevemente
Método de avaliação
A disponibilizar brevemente
Conteúdo
- Fundamentos de teoria da medida e probabilidades
- Esperança condicional
- Martingalas
- Modelo Binomial
- Modelos multiperíodo