Métodos Quantitativos em Finanças

Objectivos

O principal objetivo deste curso é desenvolver as competencias necessárias para fazer uma análise quantitativa dos dados financeiros. O curso tem a intenção de atingira dois objetivos. Fornecer ferramentas de trabalho empírico dados financeiros e uma introdução para a fundamentação teórica de modelos de regressão e de séries temporais lineares. Este curso alterna entre teoria e aplicações. Após a conclusão deste curso, o aluno será capaz de analisar dados financeiros utilizando o software R para ambos os modelos de regressão e de séries temporais lineares.

Caracterização geral

Código

400057

Créditos

4.5

Professor responsável

Jorge Morais Mendes

Horas

Semanais - A disponibilizar brevemente

Totais - A disponibilizar brevemente

Idioma de ensino

Português. No caso de existirem alunos de Erasmus, as aulas serão leccionadas em Inglês

Pré-requisitos

Estatística e álgebra linear (recomendado)

Bibliografia

  • Stock, James H., Watson, Mark M.(2012). Introduction to econometrics. 3rd ed. Addison-Wesley, Boston,
  • Hull, John. (2012). Risk Management and Financial Institutions, 3rd Edition. Pearson Prentice Hall, Boston,
  • Diebold, Francis. X. (2006). Elements of Forecasting, 4th Edition. Cengage Learning, Mason, Ohio.

Método de ensino

A disciplina baseia-se em aulas teórico-práticas e solução de problemas. As aulas práticas estão orientadas para a resolução de problemas e exercícios.

Método de avaliação

(100%) Exame final (1ª e 2ª épocas)

Notas:

1. Nota mínima de 9.5 no exame final; caso contrário o aluno reprova.

Conteúdo

  1. O modelo de regressão linear simples. Princípios, definições, inferência e teste de hipóteses.
  2. O modelo de regressão linear múltiple. Princípios, definições, inferência e teste de hipóteses.
  3. Análise de séries temporais. Modelção de tendência e ciclo.
  4. Análise de séries temporais. Modelos ARIMA e de volatilidade.

Cursos

Cursos onde a unidade curricular é leccionada: