Técnicas de Simulação em Gestão do Risco
Objectivos
No final desta unidade curricular o estudante terá adquirido conhecimentos, aptidões e competências que lhe permitam:
Apreender conceitos introdutórios relacionados com simulação;
Compreender a diferença entre simulação em tempo discreto e em tempo contínuo;
Compreender quais os métodos de geração de números pseudo-aleatório NPA que pode usar, bem como as vantagens e desvantagens de cada um;
Utilizar ou o módulo de Visual Basic do Excel ou o R Cran para resolver case studies;
Construir módulos de simulação para planear experiências e realizar a respetiva análise estatística de resultados;
Resolver por simulação vários case studies em gestão do risco.
A frequência desta Unidade Curricular fornecerá, ainda, conhecimentos necessários ao aprofundamento dos estudos em outras áreas da matemática.
Caracterização geral
Código
12234
Créditos
6.0
Professor responsável
Nelson Fernando Chibeles Pereira Martins
Horas
Semanais - 4
Totais - 84
Idioma de ensino
Português
Pré-requisitos
Conhecimentos de Estatística elementar e de Programação
Bibliografia
Law, A. M. e Kelton, W. D., Simulation modeling and Analysis, McGraw-Hill International Editions, 2007.
Kelton, W.D., Sadowski, R.P. e Swets, N.B., Simulation with ARENA (5ª ed.), McGraw-Hill International Editions, 2009.
Banks, J. et al., Handbook of Simulation, John Wiley & Sons, 1998.
Korn, R., Korn, E., Kroisandt, G. Monte Carlo Methods and Models in Finance and Insurance CRC Press,CRC Financial Mathematics Series. 2010
Banks, J. et al., Discrete-Event System Simulation (3ª ed.), Prentice-Hall, 2001.
Klugman, Panjer and Willmot Loss Models: From Data to Decisions 4th Edition, John Wiley & Sons. 2012.
Chung, C.A., Simulation Modeling Handbook. A Practical Approach, CRC Press, 2004.
Pidd, M., Computer Simulation in Management Science, John Wiley & Sons, 1994.
Método de ensino
O docente expõe a matéria recorrendo a slides e privilegiando a troca de ideias para chegar ao objetivo de cada aula. Os alunos realizam trabalhos práticos de aplicação dos conceitos adquiridos nas aulas ao longo do semestre. Sempre que possível a matéria é ilustrada com exemplos reais. As aulas decorrem em laboratório para ser possível aceder a conteúdos na internet e resolução de exercícios recorrendo a Excel ou R.
A obtenção de frequência à UC é obrigatória.
Método de avaliação
A disponibilizar brevemente
Conteúdo
1 - Introdução
Terminologia e conceitos básicos
Simulação em Tempo Discreto vs em Tempo contínuo
2 - Métodos de Geração de NPA
Qualidades desejáveis nos NPA: Testes de aleatoriedade; avaliação da independência entre NPA consecutivos
O método de inversão
O método de rejeição
Simulação de Monte Carlo
Método de Bootstrap
3 - Utilização do módulo de Visual Basic do Excel/ R para simulação.
4 - Planeamento de experiências e análise estatística de resultados:
Condições iniciais
Número de simulações; Critério de Paragem
Calibração do modelo
Testes estatísticos de ajustamento
Validação dos resultados
5- Aplicações em gestão de risco