Técnicas de Simulação em Gestão do Risco

Objectivos

No final desta unidade curricular o estudante terá adquirido conhecimentos, aptidões e competências que lhe permitam:

Apreender conceitos introdutórios relacionados com simulação;

Compreender a diferença entre simulação em tempo discreto e em tempo contínuo;

Compreender quais os métodos de geração de números pseudo-aleatório NPA que pode usar, bem como as vantagens e desvantagens de cada um;

Utilizar ou o módulo de Visual Basic do Excel ou o R Cran para resolver case studies;

Construir módulos de simulação para planear experiências e realizar a respetiva análise estatística de resultados;

Resolver por simulação vários case studies em gestão do risco.

 A frequência desta Unidade Curricular fornecerá, ainda, conhecimentos necessários ao aprofundamento dos estudos em outras áreas da matemática.

Caracterização geral

Código

12234

Créditos

6.0

Professor responsável

Nelson Fernando Chibeles Pereira Martins

Horas

Semanais - 4

Totais - 84

Idioma de ensino

Português

Pré-requisitos

Conhecimentos de Estatística elementar e de Programação

Bibliografia

Law, A. M. e Kelton, W. D., Simulation modeling and Analysis, McGraw-Hill International Editions, 2007.

Kelton, W.D., Sadowski, R.P. e Swets, N.B., Simulation with ARENA (5ª ed.), McGraw-Hill International Editions, 2009.

Banks, J. et al., Handbook of Simulation, John Wiley & Sons, 1998.

Korn, R., Korn, E., Kroisandt, G. Monte Carlo Methods and Models in Finance and Insurance CRC Press,CRC Financial Mathematics Series. 2010

Banks, J. et al., Discrete-Event System Simulation (3ª ed.), Prentice-Hall, 2001.

Klugman, Panjer and Willmot Loss Models: From Data to Decisions 4th Edition, John Wiley & Sons. 2012.

Chung, C.A., Simulation Modeling Handbook. A Practical Approach, CRC Press, 2004.

Pidd, M., Computer Simulation in Management Science, John Wiley & Sons, 1994.

Método de ensino

O docente expõe a matéria recorrendo a slides e privilegiando a troca de ideias para chegar ao objetivo de cada aula. Os alunos realizam trabalhos práticos de aplicação dos conceitos adquiridos nas aulas ao longo do semestre. Sempre que possível a matéria é ilustrada com exemplos reais. As aulas decorrem em laboratório para ser possível aceder a conteúdos na internet e resolução de exercícios recorrendo a Excel ou R.

obtenção de frequência à UC é obrigatória.

Método de avaliação

A disponibilizar brevemente

Conteúdo

1 - Introdução

Terminologia e conceitos básicos

Simulação em Tempo Discreto vs em Tempo contínuo

2 - Métodos de Geração de NPA

Qualidades desejáveis nos NPA: Testes de aleatoriedade; avaliação da independência entre NPA consecutivos

O método de inversão

O método de rejeição

Simulação de Monte Carlo

Método de Bootstrap

3 - Utilização do módulo de Visual Basic do Excel/ R para simulação.

4 - Planeamento de experiências e análise estatística de resultados:

Condições iniciais

Número de simulações; Critério de Paragem

Calibração do modelo

Testes estatísticos de ajustamento

Validação dos resultados

5- Aplicações em gestão de risco

Cursos

Cursos onde a unidade curricular é leccionada: