Atuariado Não Vida

Objectivos

Pretende-se que o aluno seja capaz de modelar matematicamente o risco associado a uma carteira de apólices de forma a determinar a distribuição (exacta ou aproximada) das indemnizações agregadas, prémios e majorantes ou aproximações da probabilidade de ruína -quer em horizonte finito e infinito como em tempo discreto e contínuo - relativas a essa carteira, bem como analisar o efeito de tratados de resseguro no cálculo destas quantidades.

Caracterização geral

Código

10815

Créditos

6.0

Professor responsável

Maria de Lourdes Belchior Afonso

Horas

Semanais - 4

Totais - 62

Idioma de ensino

Português

Pré-requisitos

Os alunos deveram ter conhecimentos ao nível da análise matemática (continuidade, derivação e integração), análise numérica (resolução numérica de equações não lineares),  probabilidades e estatística (noção de probabilidade, variáveis aleatórias, funções de densidade, probabilidade e distribuição, valor esperado e momentos, teorema limite central, distribuições) e processos estocásticos (processo estocástico, processo de Poisson).

Bibliografia

Asmussen, S.  & Albrecher, H. (2010) Ruin Probabilities, World Scientific, Singapore

Bowers, Newton, Gerber, Hickman, Jones and Nesbitt. (1997) Actuarial Mathematics (second edition). Itasca, Illinois: The Society of Actuaries

Buhlmann, H. (1970) Mathematical Methods in Risk Theory, Springer-Verlag, New York

Centeno, M. L. (2003), Teoria do Risco na Actividade Seguradora, Celta Editora - Colecção Económicas, Oeiras

Dickson, D. C. M. (2005) Insurance Risk and Ruin, Cambridge University Press, Cambridge

Egídio dos Reis, A. D. (1999) Teoria da Ruína, CEMAPRE, n. 17/TA, ISEG, Lisboa

Kaas, R., Goovaerts, M., Dhaene, J. & Denuit, M. (2008) Modern Actuarial Risk Theory - using R (second edition), Springer

Klugman, S. A., Panjer, H. H. and Willmot, G. E. (20012) Loss Models: From Data To Decisions (fourth edition), Wiley

Rolski, T., Schmidli, H., Schmidt, V. and Teugels, J. (1999) Stochastic Processes for Insurance and Finance, Wiley

Método de ensino

Os assuntos a estudar são introduzidos através de uma exposição oral cujo objetivo é motivar no aluno o interesse pelo estudo desse assunto. Os alunos são incitados a resolverem sozinhos os exercícios propostos sendo debatidos nas aulas aqueles que suscitam mais dúvidas. As aulas decorrem em laboratório, a resolução dos exercícios é realizada recorrendo a ferramentas informáticas.

Método de avaliação

Obtenção de frequência

A frequência é obtida para alunos regulares por frequência das aulas TP. Apenas é possível dar 4 faltas injustificadas. Os alunos com estatuto especial, que não verifiquem a frequência por aulas, terão que obter T1>=7.5 para obter frequência.

Aprovação em avaliação continua:
A avaliação em avaliação contínua é composta por: 2 testes e 1 trabalho prático a realizar durante o período de aulas. Sejam T1,T2 e TP as classificações obtidas, respectivamente, nos dois testes e no trabalho prático. Seja AC=0.3*T1+0.5*T2+0.2*TP a classificação obtida na avaliação contínua. O aluno é aprovado na época normal se AC>=9.5

A não realização de alguma componete implica nota zero, nessa componente, para apuramento de AC.

T1 realizado online, T2 e Exame presencial, se possível.

Defesa de nota a partir de 17 valores com realização de prova adicional.

A docente reserva-se o direito de realizar uma prova adicional, a qualquer aluno, para confirmar a nota das provas realizadas online.

Conteúdo

  1. Distribuições de danos
  2. Modelos de risco
  3. A distribuição das indemnizações agregadas
  4. Prémios
  5. Resseguro
  6. Teoria da Ruína

Cursos

Cursos onde a unidade curricular é leccionada: