Gestão do Risco em Atuariado Não Vida

Objectivos

Os objectivos desta Unidade Curricular baseiam-se em parte no “Core Syllabus for Actuarial Training in Europe” proposto pelo “Groupe Consultatif des Associations D’Actuaires des Pays des Communautes Europeennes”. Faz parte dos objectivos da disciplina o estudo de métodos de provisionamento, dando ênfase às Provisões para Sinistros. Considerar-se-ão metodologias tradicionais e mais recentes: os modelos determinístcos e os modelos estocásticos. Pretende-se ainda transmitir os princípios fundamentais de Tarifação a priori, recorrendo aos métodos mais usuais na actividade seguradora: Teoria da Credibilidade e Modelos Lineares Generalizados. Tem-se ainda como objectivo transmitir os modelos tradicionais para Tarifação a posteriori: os Sistemas de Bonus Malus. Aborda-se ainda a temática do Ramo Doença e o impacto do projecto Solvência II nas medidas de risco. O aluno adquirirá formação em técnicas matemáticas que são de particular relevância para o trabalho actuarial em seguros não vida.

Caracterização geral

Código

11033

Créditos

6.0

Professor responsável

Maria de Lourdes Belchior Afonso

Horas

Semanais - 8

Totais - 70

Idioma de ensino

Português

Pré-requisitos

A disponibilizar brevemente

Bibliografia

Legislação em Vigor

Centeno, M.L. (2002), Teoria do Risco na Actividade Seguradora, Celta Editora.

Buhlmann, H. and Gisler, A. (2005). A Course in Credibility Theory and its Applications, Springer.

Dobson, A. (1990), An Introduction to Generalized Linear Models, Chapman & all, London.

HABERMANN, S. e PITACCO, E. (1999), Actuarial Models for Disability Insurance, Chapman and Hall/CRC, Londres.

Lemaire, J. (1995), Bonus-Malus Systems in Automobile Insurance, Kluwer Academic Publishers.

Ohlsson, E.; Johansson, B. (2010), Non-Life Insurance Pricing with Generalized Linear Models, Springer.

Faculty of Actuaries (1997) Claim Reserving Manual

Método de ensino

O docente expõe a matéria recorrendo a slides e previligiando a troca de ideias para chegar  ao objectivo de cada aula. Os alunos realizam trabalhos práticos de aplicação dos conceitos adquiridos nas aulas ao longo do semestre. Sempre que possivel a matéria é ilustrada com exemplos reais da actividade seguradora. As aulas decorrem em Zoom e irá ser possivel aceder a conteúdos na internet e resolver exercícios recorrendo a Excel, R e Mathematica.

Método de avaliação

FREQUÊNCIA

A frequência é atribuída pela realização da apresentação individual.

AVALIAÇÃO

A ausência numa componente traduz-se numa classificação de 0 valores nessa componente.

 Época Normal (avaliação contínua):

 AC=0.2(TP1+TP2+TP3+TP4+Apr)

TP1- Provisão para sinistros

TP2 - Credibilidade

TP3 - Sistemas de Bonus Malus

TP4 - Tarifação

Apr- Apresentação individual sobre um destes temas.

Época de Recurso:

Exame presencial sobre toda a matéria.

Trabalhos Práticos: 

Existe um trabalho de grupo para cada um dos quatro módulos da UC.

Os alunos deverão escolher os Grupos nos tópicos indicados, no início da UC. São grupos de 3 alunos. Os grupos tem obrigatoriamente de ser diferentes em cada trabalho. Caso não haja entendimento na constituição dos grupos os grupos serão sorteados pelas Docentes.

Apresentação Indivídual:

No início da UC cada aluno fica a saber sobre que tema irá realizar a sua apresentação individual. Deverá preparar 15 a 20 minutos de apresentação sobre o tema, submetendo os slides que também serão contabilizados para avaliação. A Apresentação é realizada via Zoom. Caso não esteja em condições de ter a câmara de video ligada, deve informar a Regente para agendar apresentação presencial na FCT.

 Aviso:

A Regente reserva-se o direito de realizar uma prova oral em cada trabalho de grupo.

 MELHORIAS E DEFESAS DE NOTA

O aluno que pretenda apresentar-se a melhoria de nota, deve inscrever-se para esse efeito na Repartição Académica. A Melhoria de Nota é realizada no exame de Época de Recurso. 

Se o aluno obtiver classificação final superior ou igual a 19  poderá optar entre ficar com a classificação final de 19 valores ou realizar uma prova complementar para defesa de nota.

Conteúdo

Métodos de Provisionamento: Modelos Determinísticos e Modelos Estocásticos

Métodos de Construção de Tarifas a priori: Teoria da Credibilidade e Modelos Lineares Generalizados

Modelos de Tarifação a posteriori: Sistemas de Bonus Malus;

Solvência II;

Seguro e Benefícios de Saúde: definições e especificidades do Ramo Doença.

Cursos

Cursos onde a unidade curricular é leccionada: