Gestão do Risco em Atuariado Não Vida
Objetivos
Os objectivos desta Unidade Curricular baseiam-se em parte no “Core Syllabus for Actuarial Training in Europe” proposto pelo “Groupe Consultatif des Associations D’Actuaires des Pays des Communautes Europeennes”. Faz parte dos objectivos da disciplina o estudo de métodos de provisionamento, dando ênfase às Provisões para Sinistros. Considerar-se-ão metodologias tradicionais e mais recentes: os modelos determinístcos e os modelos estocásticos. Pretende-se ainda transmitir os princípios fundamentais de Tarifação a priori, recorrendo aos métodos mais usuais na actividade seguradora: Teoria da Credibilidade e Modelos Lineares Generalizados. Tem-se ainda como objectivo transmitir os modelos tradicionais para Tarifação a posteriori: os Sistemas de Bonus Malus. Aborda-se ainda a temática do Ramo Doença e o impacto do projecto Solvência II nas medidas de risco. O aluno adquirirá formação em técnicas matemáticas que são de particular relevância para o trabalho actuarial em seguros não vida.
Caracterização geral
Código
11033
Créditos
6.0
Professor responsável
Maria de Lourdes Belchior Afonso
Horas
Semanais - 8
Totais - 70
Idioma de ensino
Português
Pré-requisitos
A disponibilizar brevemente
Bibliografia
Legislação em Vigor
Centeno, M.L. (2002), Teoria do Risco na Actividade Seguradora, Celta Editora.
Buhlmann, H. and Gisler, A. (2005). A Course in Credibility Theory and its Applications, Springer.
Dobson, A. (1990), An Introduction to Generalized Linear Models, Chapman & all, London.
HABERMANN, S. e PITACCO, E. (1999), Actuarial Models for Disability Insurance, Chapman and Hall/CRC, Londres.
Lemaire, J. (1995), Bonus-Malus Systems in Automobile Insurance, Kluwer Academic Publishers.
Ohlsson, E.; Johansson, B. (2010), Non-Life Insurance Pricing with Generalized Linear Models, Springer.
Faculty of Actuaries (1997) Claim Reserving Manual
Método de ensino
O docente expõe a matéria recorrendo a slides e previligiando a troca de ideias para chegar ao objectivo de cada aula. Os alunos realizam trabalhos práticos de aplicação dos conceitos adquiridos nas aulas ao longo do semestre. Sempre que possivel a matéria é ilustrada com exemplos reais da actividade seguradora. As aulas decorrem em Zoom e irá ser possivel aceder a conteúdos na internet e resolver exercícios recorrendo a Excel, R e Mathematica.
Método de avaliação
FREQUÊNCIA
A frequência é atribuída pela realização da apresentação individual.
AVALIAÇÃO
A ausência numa componente traduz-se numa classificação de 0 valores nessa componente.
Época Normal (avaliação contínua):
AC=0.2(TP1+TP2+TP3+TP4+Apr)
TP1- Provisão para sinistros
TP2 - Credibilidade
TP3 - Sistemas de Bonus Malus
TP4 - Tarifação
Apr- Apresentação individual sobre um destes temas.
Época de Recurso:
Exame presencial sobre toda a matéria.
Trabalhos Práticos:
Existe um trabalho de grupo para cada um dos quatro módulos da UC.
Os alunos deverão escolher os Grupos nos tópicos indicados, no início da UC. São grupos de 3 alunos. Os grupos tem obrigatoriamente de ser diferentes em cada trabalho. Caso não haja entendimento na constituição dos grupos os grupos serão sorteados pelas Docentes.
Apresentação Indivídual:
No início da UC cada aluno fica a saber sobre que tema irá realizar a sua apresentação individual. Deverá preparar 15 a 20 minutos de apresentação sobre o tema, submetendo os slides que também serão contabilizados para avaliação. A Apresentação é realizada via Zoom. Caso não esteja em condições de ter a câmara de video ligada, deve informar a Regente para agendar apresentação presencial na FCT.
Aviso:
A Regente reserva-se o direito de realizar uma prova oral em cada trabalho de grupo.
MELHORIAS E DEFESAS DE NOTA
O aluno que pretenda apresentar-se a melhoria de nota, deve inscrever-se para esse efeito na Repartição Académica. A Melhoria de Nota é realizada no exame de Época de Recurso.
Se o aluno obtiver classificação final superior ou igual a 19 poderá optar entre ficar com a classificação final de 19 valores ou realizar uma prova complementar para defesa de nota.
Conteúdo
Métodos de Provisionamento: Modelos Determinísticos e Modelos Estocásticos
Métodos de Construção de Tarifas a priori: Teoria da Credibilidade e Modelos Lineares Generalizados
Modelos de Tarifação a posteriori: Sistemas de Bonus Malus;
Solvência II;
Seguro e Benefícios de Saúde: definições e especificidades do Ramo Doença.
Cursos
Cursos onde a unidade curricular é leccionada: