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Atuariado Vida e Não-Vida

Objetivos

Theoretical and applied lectures. The themes are introduced by the teacher, consolidated whenever possible with real examples taken from the insurance industry following a brief discussion.

All students have direct access to the final Exam.

The students will be graded according to the grades obtained in the final examination to be realized during the 1st or 2nd examination period.

To be approved the student must have an examination’s grade not below the 9.5 mark.

Caracterização geral

Código

200159

Créditos

7.5

Professor responsável

Pedro Alexandre da Rosa Corte Real

Horas

Semanais - A disponibilizar brevemente

Totais - A disponibilizar brevemente

Idioma de ensino

Português. No caso de existirem alunos de Erasmus, as aulas serão leccionadas em Inglês

Pré-requisitos

  1. Matemática Atuarial Vida (14.0 horas)
    1. Modelos de Sobrevivência e Tabelas de Mortalidade (3.0 hours)
      1. Probabilidade da idade-de-morte
      2. Tabelas de Mortalidade
    2. Seguros de Vida (3.0 hour)
      1. Vida Inteira e Temporários
      2. Capital Diferido (Dote Puro)
      3. Mistos (Dote)
    3. Rendas Vitalícias (3.0 hours)
      1. Caos mais relevantes de rendas vitalícias
    4. Prémio de Risco (4.0 hours)
      1. Vida Inteira e Temporários
      2. Capital Diferido (Dote Puro)
      3. Mistos (Dote)
    5. Provisões a Prémio de Risco (4.0 hours)
      1. Vida Inteira e Temporários
      2. Capital Diferido (Dote Puro)
      3. Mistos (Dote)

 

  1. Matemática Atuarial Não Vida (14.0 horas)
    1. Distribuições (2.0 horas)
      1. Distribuições para modelar o número de sinistros
      2. Distribuições para modelar o montante de indemnizações
    2. As indemnizações agregadas (5.0 horas)
      1. A distribuição das indemnizações agregadas
      2. Métodos aproximados
    3. Princípios de Cálculo de Prémios (2.0 horas)
      1. Princípio do valor esperado
      2. Principio da variância
      3. Princípio do desvio padrão
    4. Modelos determinísticos para cálculo de Provisões para Sinistros (5.0 horas)
      1. Introdução às provisões para sinistros
      2. Inflação
      3. Modelos de link ratioModelo de chain ladder

Bibliografia

•           Stephen G. Kellison. (2008) The Theory of Interest. Irwin/McGraw-Hill,

•           Leslie Vaaler, James Daniel. (2009). Mathematical Interest Theory. Mathematical Association of America Textbooks.

•           P. Booth, R. Chadburn, D. Coper, S.Haberman, D. James. (2004) Modern actuarial Theory and Practice. Chapman Hall.

•           Gerber, Hans U. (1997) Life Insurance Mathematics. Springer.

  • Bowers, N. L. (1997). Actuarial mathematics. Itasca, Ill.: Society of Actuaries.
  • Olivieri,A. and Pitacco, E. (2010) Introduction to Insurance Mathematics : Technical and Financial Features of Risk Transfers, Springer
  • Straub, E. (1988) Non-life Insurance Mathematics. Springer-Verlag
  • Kaas, R. Goovaerts, N. Dhaene, J. and Denuit, M. (2008) Modern Actuarial Risk Theory: Using R. Springer Science & Business Media.

Método de ensino

The students will be graded according to the grades obtained in the final examination to be realized during the 1st or 2nd examination period.

To be approved the student must have an examination’s grade not below the 9.5 mark.

Método de avaliação

Inglês

Conteúdo

Aulas teóricas e práticas. Os temas são introduzidos pelo docente, discutidos e consolidados recorrendo a exercícios o mais similar possível com a realidade da industria seguradora.

Todos os alunos têm acesso ao exame final.

Os alunos são avaliados pelo resultado obtido no exame a realizar na 1ª época ou na 2ª época.

De modo a permitir a aprovação à disciplina a nota do exame não poderá ser inferior a 9.5 valores.