Métodos Quantitativos em Finanças

Objectivos

Statistics and linear algebra (recomended)

Caracterização geral

Código

400057

Créditos

4.5

Professor responsável

Jorge Morais Mendes

Horas

Semanais - A disponibilizar brevemente

Totais - A disponibilizar brevemente

Idioma de ensino

Português. No caso de existirem alunos de Erasmus, as aulas serão leccionadas em Inglês

Pré-requisitos

  1. O modelo de regressão linear simples. Princípios, definições, inferência e teste de hipóteses.
  2. O modelo de regressão linear múltipla. Princípios, definições, inferência e teste de hipóteses.
  3. Análise de séries temporais. Modelos ARIMA.
  4. Modelos de volatilidade.

Bibliografia

  • Ruey S. Tsay (2013). An introduction to Analysis of Financial Data with R, Wiley.
  • Stock, James H., Watson, Mark M.(2012). Introduction to econometrics. 3rd ed. Addison-Wesley, Boston,
  • Hull, John. (2012). Risk Management and Financial Institutions, 3rd Edition. Pearson Prentice Hall, Boston,
  • Diebold, Francis. X. (2006). Elements of Forecasting, 4th Edition. Cengage Learning, Mason, Ohio.

Método de ensino

(100%) Final exam (1st or 2nd round dates)

Remarks:

1. A minimum grade of 9.5 points is required in final exam

Método de avaliação

Português

Conteúdo

A disciplina baseia-se em aulas teórico-práticas e solução de problemas. As aulas práticas estão orientadas para a resolução de problemas e exercícios.

Cursos

Cursos onde a unidade curricular é leccionada: