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  4. Análise de Séries Temporais

Análise de Séries Temporais

Objetivos

   

Caracterização geral

Código

200191

Créditos

4.0

Professor responsável

Jorge Morais Mendes

Horas

Semanais - A disponibilizar brevemente

Totais - A disponibilizar brevemente

Idioma de ensino

Português. No caso de existirem alunos de Erasmus, as aulas serão leccionadas em Inglês

Pré-requisitos

1. Modelos de volatilidade
2. Modelos VARMA
3. Análise de medidas repetidas
4. Periodograma
5. Análise espetral
6. Modelos de diferenças fracionárias e de limiares
 

Bibliografia

- Shumway, R.H. and Stoffer, D.S. (2011). Time Series Analysis and its Applications with Examples in R, 3rd edition, Springer.
- Hyndman, R. J., Athanasopoulos, G. (2018). FORECASTING: PRINCIPLES AND PRACTICE, 2nd edition
- Tsay, R. (2013). An introduction to Financial Data with R, Wiley.

Método de ensino

Evaluation:
1st call: project (40%), first round exam (60%)
2nd call: final exam (100%)

Método de avaliação

    

Conteúdo

A unidade curricular é baseada em aulas teóricas e práticas. Serão aplicadas diversas estratégias de ensino, incluindo exposição e demonstrações com apresentação de slides, aplicações passo a passo (com e sem software), perguntas e respostas. As sessões incluem apresentação de conceitos e metodologias, resolução de exemplos, discussão e interpretação de resultados. A componente prática está orientada para a resolução de problemas e exercícios, incluindo a discussão e interpretação de resultados. É igualmente proposto um caderno de exercícios que deverão ser resolvidos com trabalho individual fora das aulas.