Teoria do Risco I

Objectivos

Ter conhecimentos acerca das distribuições mais usuais nos ramos não vida. Saber caracterizar os modelos de risco e aplicá-los. Saber calcular probabilidades, de forma exacta ou aproximada, associadas às indemnizações agregadas.

Caracterização geral

Código

12455

Créditos

6.0

Professor responsável

Maria de Lourdes Belchior Afonso

Horas

Semanais - 3

Totais - 48

Idioma de ensino

Inglês

Pré-requisitos

Os alunos deveram ter conhecimentos ao nível da análise matemática (continuidade, derivação e integração), análise numérica (resolução numérica de equações não lineares),  probabilidades e estatística (noção de probabilidade, variáveis aleatórias, funções de densidade, probabilidade e distribuição, valor esperado e momentos, teorema limite central, distribuições).

Bibliografia

  • Bowers, Gerber, Hickman, Jones and Nesbitt. (1997) Actuarial Mathematics (second edition). Itasca, Illinois: The Society of Actuaries

  • Yiu-Kuen Tse.(2009), Nonlife Actuarial Models:Theory, Methods and Evaluation,Cambridge University Press

  • Kaas, R., Goovaerts, M., Dhaene, J. & Denuit, M. (2008) Modern Actuarial Risk Theory - using R, Springer

  • Klugman, S. A., Panjer, H. H. and Willmot, G. E. (2012) Loss Models: From Data To Decisions (fourth edition), Wiley

  • David Bahnemann (2015) DISTRIBUTIONS FOR ACTUARIES, CAS MONOGRAPH SERIES NUMBER 2 Casualty Actuarial Society

     




Método de ensino

As aulas são de caracter teórico-prático o que permite uma ligação estreita e imediata entre os conceitos teóricos e a sua aplicabilidade.

Na primeira parte da aula introduzem-se os conceitos teóricos com a ilustração de exemplos práticos, sempre que possível. Na segunda parte complementa-se a aprendizagem com a resolução de exercícios em papel e computador utilizando software apropriado. 

O trabalho em aula é complementado com a resolução de exercícios. Os alunos têm um apoio adicional no seu estudo quer com material de suporte (acetatos e sebenta da matéria teórica, exames e testes resolvidos), quer com horários de atendimento.

O cumprimento dos objetivos é avaliado de uma forma contínua ou por exame em época de recurso. A avaliação é feita recorrendo a testes, um trabalho prático e /ou exame.


Método de avaliação

Frequência é obtida pela Apresentação do TP.

Aprovação em avaliação continua:

A avaliação em avaliação contínua é composta por: 2 testes e 1 trabalho prático a realizar durante o período de aulas. Sejam T1,T2 e TP as classificações obtidas, respectivamente, nos dois testes e no trabalho prático. Seja AC=0.4*T1+0.4*T2+0.2*TP a classificação obtida na avaliação contínua. O aluno é aprovado na época normal se AC>=9.5

A não realização de alguma componente implica nota zero, nessa componente, para apuramento de AC.

Defesa de nota a partir de 17 valores com realização de prova adicional.

Conteúdo

Distribuições de danos.

Modelo de risco individual.

Modelo de risco colectivo.

A distribuição das indemnizações agregadas.

Cursos

Cursos onde a unidade curricular é leccionada: