Técnicas de Tarifação

Objectivos

Aprender as técnicas base para cálculo de prémios em Seguros do Ramo Não Vida.

Distinguir Tarifação a priori de Tarifação a posteriori.

Distinguir Cálculo de Prémio de Construção de Tarifa.

Saber construir uma Estrutura Tarifária para um Seguro Não Vida utilizando Modelos Lineares Generalizados e Teoria da Credibilidade.

Saber implementar um Sistema de Bonus-Malus e avaliar a sua eficácia.

Caracterização geral

Código

12457

Créditos

6.0

Professor responsável

Gracinda Rita Diogo Guerreiro

Horas

Semanais - 4

Totais - 70

Idioma de ensino

Inglês

Pré-requisitos

Sem requisitos

Bibliografia

Buhlmann, H. and Gisler, A. (2005). A Course in Credibility Theory and its Applications, Springer.

Centeno, M.L. (2002), Teoria do Risco na Actividade Seguradora, Celta Editora.

Charpentier, A. (2015) Computational Actuarial Science with R, Chapman and Hall/CRC Press

Dobson, A. (1990), An Introduction to Generalized Linear Models, Chapman & all, London.

Lemaire, J. (1995), Bonus-Malus Systems in Automobile Insurance, Kluwer Academic Publishers.

Ohlsson, E.; Johansson, B. (2010), Non-Life Insurance Pricing with Generalized Linear Models, Springer.

Método de ensino

Nas aulas teórico-práticas explicar-se-ão e discutir-se-ão os sucessivos tópicos do programa da Unidade Curricular.

Os temas são introduzidos pelo docente, consolidados recorrendo a exemplos reais retirados da indústria seguradora, no ramo não vida, seguindo-se uma breve discussão.

A lecionação inclui casos reais resolvidos em ambiente computacional.

A avaliação é feita recorrendo a testes, um trabalho prático e /ou exame.

Método de avaliação

Regras de Avaliação


Obtenção de Frequência

Para obtenção de Frequência à UC, o aluno deve realizar a Apresentação de um dos Trabalhos Práticos da UC.


AVALIAÇÃO CONTÍNUA / ÉPOCA NORMAL

A avaliação contínua será feita através de dois mini-testes (MT1 e MT2), dois trabalhos práticos, a realizar em grupo (TP1 e TP2) e uma apresentação oral (A). 

Nota Época Normal = 0.20 (MT1 + MT2) + 0.25 (TP1 + TP2) + 0.10 A, com (MT1+MT2+A)/3 >= 7 valores

O aluno que obtiver uma nota final superior ou igual a 18.5 deverá realizar uma prova oral de defesa de nota (em data a acordar). Se o aluno não comparecer à prova oral a nota final será de 18 valores.

O aluno obtém aprovação à UC se a Nota da Época Normal for superior ou igual a 9.5 valores.


AVALIAÇÃO DA ÉPOCA DE RECURSO

A avaliação da Época de Recurso é efetuada por Exame (E), sendo válida tanto para melhoria de nota como para aprovação à UC.

Nota Época Recurso = 0.5 E + 0.25 (TP1 + TP2) , com E >= 7 valores

O aluno obtém aprovação à UC se Nota da Época de Recurso for superior ou igual a 9.5 valores.

O aluno que obtiver uma nota final superior ou igual a  18.5 deverá realizar uma prova oral de defesa de nota (em data a acordar). Se o aluno não comparecer à prova oral a nota final será de 18 valores.

 

MELHORIA DE NOTA

Os alunos que pretenderem realizar o Exame de Recurso, com vista à melhoria de nota, devem, antecipadamente, requerer essa melhoria junto dos serviços académicos.

 Nota Melhoria = 0.5 E + 0.25 (TP1 + TP2) 


Para efeitos de Melhoria de Nota, o aluno pode optar por realizar apenas a parte do exame correspondente à melhoria do MT1 ou MT2. Nessa situação, a nota do Exame de Melhoria será definida como

 

NMelhoria = 0.25 (TP1 + TP2) + 0.25 E + 0.25 MT (não melhorado)  

  

Os trabalhos práticos não são passíveis de ser melhorados.

Conteúdo

1. Tarifação a priori

1.1 Teoria da Credibilidade

Credibilidade Bayseana: Generalidades e Modelo Poisson-Gama

Os Modelos de Buhlmann e Bulhmann-Straub

Modelos Hierárquicos de Jewell

1.2 Modelos Lineares Generalizados em Tarifação Não Vida

A Família Exponencial no âmbito da Tarifação

Formulação dos Modelos

Selecção dos Modelos e Estimação dos parâmetros

Modelação da Frequência de Sinistralidade

Modelação da Severidade dos Sinistros

Construção da Estrutura Tarifária

Inclusão dos Grandes Sinistros

O Papel da Regressão Logística na Tarifação


2. Tarifação a posteriori

Tarifação a priori vs Tarifação a posteriori

2.1 Sistemas de Bonus-Malus

Matrizes de Probabilidades de Transição e Teoremas Limite

2.2 Escalas Óptimas de Prémios

2.3. Medidas de Avaliação

2.4 Abordagens Alternativas

Cursos

Cursos onde a unidade curricular é leccionada: