Atuariado Vida II

Objectivos

Conhecer a importância das provisões matemáticas, assim como os vários métodos de cálculo e conseguir aplicá-los aos produtos clássicos.

Conhecer as consequências de alterações nas apólices, por exemplo no cálculo de novos capitais seguros e do valor de resgate.

Discussão dos modelos Universal Life e Unit Linked.

Implementar modelos de estimação do tempo de vida futuro e aplicação do modelo de Lee-Carter para estimar a mortalidade de uma população. Uso de técnicas de graduação em modelos de mortalidade.

Caracterização geral

Código

12458

Créditos

6.0

Professor responsável

Gracinda Rita Diogo Guerreiro

Horas

Semanais - 4

Totais - 69

Idioma de ensino

Inglês

Pré-requisitos

Conhecimentos de Atuariado Vida I

Bibliografia

Bowers et al. Actuarial mathematics (2nd ed). The Society of Actuaries, 1997.

Denuit, M. e Goderniaux, A. (2005). Closing and projecting lifetables using loglinear models. Bulletin de l’Association Suisse des Actuaries, 1, 29-49.

Dickson, D., Hardy, M. and Waters, H. Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks. Cambridge University Press, 2009

Pitacco et al. Modelling Longevity Dynamics for Pensions and Annuity Business, Texts from Oxford University Press, 2009

Gerber, Hans, Life insurance mathematics (3rd ed). Springer-Verlag, 1997.

Lee, R. D. & Carter, L. R. (1992) Modelling and Forecasting U. S. Mortality. Journal of the American Statistical Association 87 (14), 659-675.

Método de ensino

Nas aulas teórico-práticas explicar-se-ão e discutir-se-ão os sucessivos tópicos do programa da Unidade Curricular.

Os temas são introduzidos pelo docente, consolidados recorrendo a exemplos reais retirados da indústria seguradora, no ramo não vida, seguindo-se uma breve discussão.

A lecionação inclui casos reais resolvidos em ambiente computacional.

A avaliação é feita recorrendo a testes, um trabalho prático e /ou exame.

Método de avaliação

Regras de Avaliação


Obtenção de Frequência

Para obtenção de Frequência à UC, o aluno deve assistir a 2/3 das aulas teórico-práticas.


AVALIAÇÃO CONTÍNUA / ÉPOCA NORMAL

A avaliação contínua será feita através de dois testes (T1 e T2) e um trabalho prático (TP), a realizar em grupo. 


Nota Época Normal = 0.3 T1 + 0.3 T2 + 0.4 TP, com T2>= 7 valores.


O aluno que obtiver uma nota final superior ou igual a 18.5 deverá realizar uma prova oral de defesa de nota (em data a acordar). Se o aluno não comparecer à prova oral a nota final será de 18 valores.

O aluno obtém aprovação à UC se a Nota da Época Normal for superior ou igual a 9.5 valores.


AVALIAÇÃO DA ÉPOCA DE RECURSO

A avaliação da Época de Recurso é efetuada por Exame (E), sendo válida tanto para melhoria de nota como para aprovação à UC.

Nota Época Recurso = 0.6 E + 0.4 TP , com E >= 7 valores

O aluno obtém aprovação à UC se Nota da Época de Recurso for superior ou igual a 9.5 valores.

O aluno que obtiver uma nota final superior ou igual a  18.5 deverá realizar uma prova oral de defesa de nota (em data a acordar). Se o aluno não comparecer à prova oral a nota final será de 18 valores.

 

MELHORIA DE NOTA

Os alunos que pretenderem realizar o Exame de Recurso, com vista à melhoria de nota, devem, antecipadamente, requerer essa melhoria junto dos serviços académicos.

 Nota Melhoria = 0.6 E + 0.4 TP


O Exame de Recurso inclui toda a matéria avaliada nos testes T1 e T2. 

O Trabalho Prático não é passível de ser melhorado.

Conteúdo

1.      Provisões matemáticas

1.1. Definição

1.2. Métodos

1.3. A tempo contínuo

2.      Alterações em apólices

3.      Modelo Universal Life

4.      Modelo Unit Linked

5.      Estimação da função de distribuição do tempo de vida

6.      Construção de tabelas de mortalidade (modelo Lee-Carter)

7.      Modelos e testes de graduação


Cursos

Cursos onde a unidade curricular é leccionada: