Teoria do Risco II

Objectivos

Conhecer os principais métodos de cálculo de prémios e saber calcular os respetivos valores.

Conhecer os principais tratados de resseguro e a sua influência nas indemnizações agregadas.

Saber calcular probabilidades de ruína, aproximadas ou exatas, quer em tempo contínuo como em tempo discreto em certas situações simples.


Caracterização geral

Código

12459

Créditos

6.0

Professor responsável

Pedro Alexandre da Rosa Corte Real

Horas

Semanais - 3

Totais - 48

Idioma de ensino

Inglês

Pré-requisitos

Os alunos deveram ter conhecimentos ao nível da análise matemática (continuidade, derivação e integração), análise numérica (resolução numérica de equações não lineares),  probabilidades e estatística (noção de probabilidade, variáveis aleatórias, funções de densidade, probabilidade e distribuição, valor esperado e momentos, teorema limite central, distribuições).

Bibliografia

Asmussen, S. & Albrecher, H. (2010) Ruin Probabilities, World Scientific, Singapore
Bowers, Gerber, Hickman, Jones and Nesbitt. (1997) Actuarial Mathematics (second edition). Itasca, Illinois: The Society of Actuaries
Dickson, D. C. M. (2005) Insurance Risk and Ruin, Cambridge University Press, Cambridge
Kaas, R., Goovaerts, M., Dhaene, J. & Denuit, M. (2008) Modern Actuarial Risk Theory - using R (second edition), Springer
Rolski, T., Schmidli, H., Schmidt, V. and Teugels, J. (1999) Stochastic Processes for Insurance and Finance, Wiley

Método de ensino

Nas aulas teórico-práticas explicar-se-ão e discutir-se-ão os sucessivos tópicos do programa da Unidade Curricular. Os temas são introduzidos pelo docente, consolidados recorrendo sempre que possível a exemplos reais retirados da indústria seguradora, seguindo-se uma breve discussão e utilização de meios computacionais de apoio à resolução de problemas.
A avaliação consiste em duas componentes: dois testes que versam os conhecimentos teóricos e práticos. A classificação final é a média aritmética das notas de cada uma das componentes, ou no caso de não aprovação na época normal será a nota no exame de recurso.

Método de avaliação

T1 Cálculo de Prémios e Tratados de Resseguro (60%), T2 Teoria da Ruína (40%)

Conteúdo

  1. Princípios de Cálculo de Prémios

    1. Teoria da utilidade

    2. Princípios de cálculo de prémios

    3. Propriedades

  2. Tratados de Resseguro

    1. Resseguro por quotas

    2. Resseguro de excedente de danos

    3. Resseguro stop loss

  3. Teoria da Ruína

    1. Modelo em tempo contínuo (coeficiente de ajustamento, probabilidade de ruína, desigualdade de Lundberg, perda máxima agregada, aproximações para a probabilidade de ruína)

    2. Modelo em tempo discreto (coeficiente de ajustamento, probabilidade de ruína, desigualdade de Lundberg)

    3. Impacto do resseguro

Cursos

Cursos onde a unidade curricular é leccionada: