Atuariado Não Vida
Objetivos
Pretende-se que o aluno seja capaz de modelar matematicamente o risco associado a uma carteira de apólices de forma a determinar a distribuição (exacta ou aproximada) das indemnizações agregadas, prémios e majorantes ou aproximações da probabilidade de ruína -quer em horizonte finito e infinito como em tempo discreto e contínuo - relativas a essa carteira, bem como analisar o efeito de tratados de resseguro no cálculo destas quantidades.
Caracterização geral
Código
10815
Créditos
6.0
Professor responsável
Maria de Lourdes Belchior Afonso
Horas
Semanais - 4
Totais - 62
Idioma de ensino
Português
Pré-requisitos
Os alunos deveram ter conhecimentos ao nível da análise matemática (continuidade, derivação e integração), análise numérica (resolução numérica de equações não lineares), probabilidades e estatística (noção de probabilidade, variáveis aleatórias, funções de densidade, probabilidade e distribuição, valor esperado e momentos, teorema limite central, distribuições) e processos estocásticos (processo estocástico, processo de Poisson).
Bibliografia
Asmussen, S. & Albrecher, H. (2010) Ruin Probabilities, World Scientific, Singapore
Bowers, Newton, Gerber, Hickman, Jones and Nesbitt. (1997) Actuarial Mathematics (second edition). Itasca, Illinois: The Society of Actuaries
Buhlmann, H. (1970) Mathematical Methods in Risk Theory, Springer-Verlag, New York
Centeno, M. L. (2003), Teoria do Risco na Actividade Seguradora, Celta Editora - Colecção Económicas, Oeiras
Dickson, D. C. M. (2005) Insurance Risk and Ruin, Cambridge University Press, Cambridge
Egídio dos Reis, A. D. (1999) Teoria da Ruína, CEMAPRE, n. 17/TA, ISEG, Lisboa
Kaas, R., Goovaerts, M., Dhaene, J. & Denuit, M. (2008) Modern Actuarial Risk Theory - using R (second edition), Springer
Klugman, S. A., Panjer, H. H. and Willmot, G. E. (20012) Loss Models: From Data To Decisions (fourth edition), Wiley
Rolski, T., Schmidli, H., Schmidt, V. and Teugels, J. (1999) Stochastic Processes for Insurance and Finance, Wiley
Método de ensino
Os assuntos a estudar são introduzidos através de uma exposição oral cujo objetivo é motivar no aluno o interesse pelo estudo desse assunto. Os alunos são incitados a resolverem sozinhos os exercícios propostos sendo debatidos nas aulas aqueles que suscitam mais dúvidas. As aulas decorrem em laboratório, a resolução dos exercícios é realizada recorrendo a ferramentas informáticas.
Método de avaliação
Obtenção de frequência
A frequência é obtida para alunos regulares por frequência das aulas TP. Apenas é possível dar 4 faltas injustificadas. Os alunos com estatuto especial, que não verifiquem a frequência por aulas, terão que obter T1>=7.5 para obter frequência.
Aprovação em avaliação continua:
A avaliação em avaliação contínua é composta por: 2 testes e 1 trabalho prático a realizar durante o período de aulas. Sejam T1,T2 e TP as classificações obtidas, respectivamente, nos dois testes e no trabalho prático. Seja AC=0.4*T1+0.4*T2+0.2*TP a classificação obtida na avaliação contínua. O aluno é aprovado na época normal se AC>=9.5
A não realização de alguma componete implica nota zero, nessa componente, para apuramento de AC.
Defesa de nota a partir de 18 valores com realização de prova adicional.
Conteúdo
- Distribuições de danos
- Modelos de risco
- A distribuição das indemnizações agregadas
- Prémios
- Resseguro
- Teoria da Ruína
Cursos
Cursos onde a unidade curricular é leccionada: