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Estatística Econométrica e Financeira

Objetivos

Esta unidade curricular fornece as ferramentas de matemática e de estatística econométrica que permitem tratar modelos financeiros, considerando tempo contínuo ou tempo discreto, visando obter resultados quanto à relação entre diferentes variáveis, em particular rendimento e volatilidade, e quanto à causalidade e previsão. São também analisadas eventuais alterações de regime, tais como situação de “estabilidade” versus de “crise” ou a passagem entre bull e bear.

Caracterização geral

Código

10813

Créditos

6.0

Professor responsável

Pedro José dos Santos Palhinhas Mota

Horas

Semanais - 4

Totais - 68

Idioma de ensino

Português

Pré-requisitos

Conhecimentos de Probabilidades e Estatística, Processos Estocásticos, Análise Matemática e Álgebra.

Bibliografia

  • Brockwell, P.J. and Davis, R.A., Time Series: theory and methods. Springer, 1991.
  • Brooks, C., Introductory Econometrics for Finance, Cambridge University Press, 2008.
  • Campbell, J., Lo, A. and MacKinlay, A., The Econometrics of Financial Markets, Princeton University, 1997.
  • Durret, R., Essential of Stochastic Processes. Springer, 2012.
  • Prakasa Rao, B.L.S., Statistical Inference for Diffusion Type Processes. Arnold, London and Oxford University press, New York, 1999.

Método de ensino

As aulas funcionam num regime teórico prático.

Nas aulas  expõem-se os conceitos teóricos, efectuam-se algumas demonstrações ilustrando em simultâneo a sua aplicação por meio de exemplos e exercícios.

Parte substancial do estudo é feito em autonomia do aluno, com auxílio dos apontamentos e de outros suportes bibliográficos, e com o apoio dos docentes para esclarecimento de dúvidas em horários pré-estabelecidos.

Método de avaliação

A avaliação é do tipo seminário e é realizada através da realização de dois trabalhos de projecto individuais entregues sobre a forma de relatórios escritos. Ambos os trabalhos de projecto serão classificados de 0 a 20 e a classificação final será a média aritmética das classificações dos trabalhos.

O mesmo método de avaliação é aplicado quer à avaliação contínua quer à avaliação de recurso.

Conteúdo

  1. Fundamentos estatístico-econométricos
  2. Modelos univariados e multivariados
  3. Não-estacionaridade e cointegração
  4. Rendimento e volatilidade
  5. Causalidade e Previsão
  6. Propagação de “choques”
  7. Modelos de factores
  8. Estatística de Processos de Poisson
  9. Estatística de Cadeias de Markov
  10. Estatística das Difusões

Cursos

Cursos onde a unidade curricular é leccionada: