Equações com Derivadas Parciais em Finanças
Objetivos
A disponibilizar brevemente
Caracterização geral
Código
11580
Créditos
6.0
Professor responsável
Nuno Filipe Marcelino Martins
Horas
Semanais - 4
Totais - A disponibilizar brevemente
Idioma de ensino
Português
Pré-requisitos
A disponibilizar brevemente
Bibliografia
BRAUN, M. (1993), Differential Equations and their applications (4th edition). Springer-Verlag.
WILMOTT, P., DEWINNE, J. and HOWISON, S. (1994): Option Pricing: Mathematical models and computation, Oxford Financial Press.
ZAUDERER, E. (1989), Partial Equations of Applied Mathematics (second ed.), John Wiley and Sons, New York.
Método de ensino
A disponibilizar brevemente
Método de avaliação
1. Avaliação
A avaliação desta UC consiste na realização de dois testes, com a duração de 2 horas cada, ou através de Exame, com a duração de 3 horas..
2.1 Avaliação contínua
A avaliação durante o semestre consiste na realização de dois testes, T1 e T2. A classificação é dada por NF=0.5×NT1+0.5×NT2, onde NT1, NT2 designam as classificações obtidas em T1 e T2, respectivamente.
- Se NF≤9.4 valores o aluno reprova.
- Se NF≥17.5 valores o aluno poderá optar entre ficar com a classificação final de 17 valores ou realizar uma prova complementar para defesa de nota.
- Se 9.5≤NF≤17.4 o aluno obtem como classificação final NF arredonda às unidades.
2.2 Época de Recurso
Pode apresentar-se a exame de recurso todo o aluno ainda não aprovado na disciplina que tenha FREQUÊNCIA
- Se a classificação no exame, NE, for inferior a 9.4 valores o aluno reprova.
- Se a classificação no exame for igual ou superior a 9.5 valores a nota final do aluno é NE (arredondada às unidades).
2.3 Melhoria de nota
Todo o aluno que pretenda efectuar melhoria de nota deve inscrever-se, para esse efeito, na Repartição Académica. A classificação de exame de melhoria de nota é efectuada de modo análogo ao da Época de Recurso, caso o aluno faça a melhoria no ano em que elaborou o Trabalho Computacional. Caso contrário a classificação resume-se à classificação obtida no Exame de Recurso.
Se o resultado for superior ao já obtido na disciplina, será tomado como nota final. Caso contrário, não se verifica melhoria de nota
Conteúdo
Equações Diferenciais Ordinárias. Equações Exacta, Factor Integrante.
Equações com Derivadas Parciais do tipo Elíptico, Parabólico e Hiperbólico.
Problemas do tipo Sturm-Liouville.
Séries e Transformada de Fourier.
Transformada de Laplace.
Equação de Black-Scholes.
Inequações Variacionais.