Opções e Modelos de Estrutura Temporal de Taxa de Juro
Objetivos
O objectivo desta dísciplina é o de introduzir e analisar um conjunto diverso de produtos financeiros, completando o desenvolvimento necessário para uma total capacitação dos alunos com as ferramentas necessárias ao seu estudo. Os modelos matemáticos subjacentes aos problemas de apreçamento e cobertura serão revisitados e contextualizados.
Caracterização geral
Código
11583
Créditos
6.0
Professor responsável
Pedro José dos Santos Palhinhas Mota
Horas
Semanais - 4
Totais - 68
Idioma de ensino
Português
Pré-requisitos
Conhecimentos de Teoria da Medida, Processos Estocásticos e Cálculo Estocástico.
Bibliografia
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Bjork, T., Arbitrage, Theory in Continuous Time. Oxford University Press, 2009.
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Duffie, D., Dynamic Asset Pricing Theory. Princeton University Press, 2001.
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Lamberton, D. and Lapeyre, B., Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance. Second Edition, Chapman & Hall CRC, 2008.
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Shreve, S.E., Stochastic CalcuIus for Finance I & II. Springer, 2004.
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Ross, S.M., An Elementary Introduction to Mathematical Finance. Cambridge University Press, 2011.
Método de ensino
As aulas funcionam num regime teórico prático.
Nas aulas expõem-se os conceitos teóricos, efectuam-se algumas demonstrações ilustrando em simultâneo a sua aplicação por meio de exemplos e exercícios.
Parte substancial do estudo é feito em autonomia do aluno, com auxílio dos apontamentos e de outros suportes bibliográficos, e com o apoio dos docentes para esclarecimento de dúvidas em horários pré-estabelecidos.
Método de avaliação
A avaliação é do tipo seminário e é realizada através da realização de dois trabalhos de projecto individuais entregues sobre a forma de relatórios escritos. Ambos os trabalhos de projecto serão classificados de 0 a 20 e a classificação final será a média aritmética das classificações dos trabalhos.
O mesmo método de avaliação é aplicado quer à avaliação contínua quer à avaliação de recurso.
Conteúdo
- Apreçamento de produtos derivados
- Mercados completos e cobertura de risco
- Dividendos, câmbios e opções exóticas
- Modelos estocásticos de obrigações e taxas de juro
- Estrutura temporal das taxas de juro