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Atuariado Vida e Não-Vida

Objetivos

Introdução aos conceitos e técnicas fundamentais em matemática actuarial aplicada a ramos vida e ramos não vida. Na componente de matemática actuarial vida serão apresentados e discutidos os modelos de mortalidade base que permitem a obtenção dos prémios de reservas das principais modalidades de seguro. Na componente de matemática actuarial não vida serão apresentados e discutidos os modelos relativos ao número de sinistros e ao montante de indemnizações por forma a modelar as indemnizações agregadas. Apresentam-se alguns princípios de cálculo de prémios. Dada a sua importância nos ramos não vida serão abordados modelos determinísticos para cálculo de provisões para sinistros.

 

Todos os conceitos serão complementados com aplicações que permitem aos alunos compreender o conceito de risco inerente à indústria seguradora.

Caracterização geral

Código

200159

Créditos

7.5

Professor responsável

Pedro Alexandre da Rosa Corte Real

Horas

Semanais - A disponibilizar brevemente

Totais - A disponibilizar brevemente

Idioma de ensino

Português. No caso de existirem alunos de Erasmus, as aulas serão leccionadas em Inglês

Pré-requisitos

Aulas teóricas e práticas. Os temas são introduzidos pelo docente, discutidos e consolidados recorrendo a exercícios o mais similar possível com a realidade da industria seguradora.

Todos os alunos têm acesso ao exame final.

Os alunos são avaliados pelo resultado obtido no exame a realizar na 1ª época ou na 2ª época.

De modo a permitir a aprovação à disciplina a nota do exame não poderá ser inferior a 9.5 valores.

Bibliografia

¿            Stephen G. Kellison. (2008) The Theory of Interest. Irwin/McGraw-Hill,

¿            Leslie Vaaler, James Daniel. (2009). Mathematical Interest Theory. Mathematical Association of America Textbooks.

¿            P. Booth, R. Chadburn, D. Coper, S.Haberman, D. James. (2004) Modern actuarial Theory and Practice. Chapman Hall.

¿            Gerber, Hans U. (1997) Life Insurance Mathematics. Springer.

  • Bowers, N. L. (1997). Actuarial mathematics. Itasca, Ill.: Society of Actuaries.
  • Olivieri,A. and Pitacco, E. (2010) Introduction to Insurance Mathematics : Technical and Financial Features of Risk Transfers, Springer
  • Straub, E. (1988) Non-life Insurance Mathematics. Springer-Verlag
  • Kaas, R. Goovaerts, N. Dhaene, J. and Denuit, M. (2008) Modern Actuarial Risk Theory: Using R. Springer Science & Business Media.
  • David C. M. Dickson, (2016) Insurance Risk and Ruin. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781316650776

Método de ensino

Aulas teóricas e práticas. Os temas são introduzidos pelo docente, discutidos e consolidados recorrendo a exercícios o mais similar possível com a realidade da industria seguradora.

Todos os alunos têm acesso ao exame final.

Os alunos são avaliados pelo resultado obtido no exame a realizar na 1ª época ou na 2ª época.

De modo a permitir a aprovação à disciplina a nota do exame não poderá ser inferior a 9.5 valores.

Método de avaliação

Os alunos são avaliados pelo resultado obtido no exame a realizar na 1ª época ou na 2ª época.

De modo a permitir a aprovação à disciplina a nota do exame não poderá ser inferior a 9.5 valores.

Conteúdo

  1. Matemática Atuarial Vida (14.0 horas)
    1. Modelos de Sobrevivência e Tabelas de Mortalidade (3.0 hours)
      1. Probabilidade da idade-de-morte
      2. Tabelas de Mortalidade
    2. Seguros de Vida (3.0 hour)
      1. Vida Inteira e Temporários
      2. Capital Diferido (Dote Puro)
      3. Mistos (Dote)
    3. Rendas Vitalícias (3.0 hours)
      1. Caos mais relevantes de rendas vitalícias
    4. Prémio de Risco (4.0 hours)
      1. Vida Inteira e Temporários
      2. Capital Diferido (Dote Puro)
      3. Mistos (Dote)
    5. Provisões a Prémio de Risco (4.0 hours)
      1. Vida Inteira e Temporários
      2. Capital Diferido (Dote Puro)
      3. Mistos (Dote)

 

  1. Matemática Atuarial Não Vida (14.0 horas)
    1. Distribuições (2.0 horas)
      1. Distribuições para modelar o número de sinistros
      2. Distribuições para modelar o montante de indemnizações
    2. As indemnizações agregadas (5.0 horas)
      1. A distribuição das indemnizações agregadas
      2. Métodos aproximados
    3. Princípios de Cálculo de Prémios (2.0 horas)
      1. Princípio do valor esperado
      2. Principio da variância
      3. Princípio do desvio padrão
    4. Modelos determinísticos para cálculo de Provisões para Sinistros (5.0 horas)
      1. Introdução às provisões para sinistros
      2. Inflação
      3. Modelos de link ratioModelo de chain ladder