Métodos Empíricos para Finanças

Objectivos

Este curso introduz alguns tópicos-chave no financiamento empírico. Destina-se a ajudar os alunos a compreender e aplicar várias contribuições importantes, bem como a introduzir as ferramentas quantitativas utilizadas no mundo real por analistas, gestores e outros profissionais em finanças. Como consequência das alterações regulamentares (por exemplo, Acordo de Basileia III) há uma procura crescente na indústria financeira para pessoas com competências quantitativas que são capazes de compreender e aplicar estas técnicas em dados financeiros, analisar resultados e elaborar relatórios. Além disso, a capacidade de sintetizar informação em algumas estatísticas fáceis de interpretar é uma ferramenta analítica inestimável. Este curso enfatizará alicerces sólidos e aplicações empíricas importantes com dados reais.
Os alunos serão obrigados a usar dados reais em exercícios e a discutir e analisar os resultados na sala de aula. Os alunos também serão introduzidos na programação na STATA.


Caracterização geral

Código

2269

Créditos

3.5

Professor responsável

Paulo M. M. Rodrigues

Horas

Semanais - A disponibilizar brevemente

Totais - A disponibilizar brevemente

Idioma de ensino

Inglês

Pré-requisitos

A disponibilizar brevemente

Bibliografia

1.    Brooks, C. (2019) Introductory Econometrics for Finance, 4th edition. Cambridge University Press, New York;

2.    Campbell, Lo and MacKinlay,(1997) The Econometrics of Financial Markets” Princeton University Press;

3.    Gourieroux, C. and J. Jasiak (2001) Financial Econometrics, Princeton University Press;

4.    Tsay, Ruey S. (2002), Analysis of Financial Data, Wiley;

5.    Wang, P. (2009) Financial Econometrics, 2nd Ed. Routledge;

6.    Wilmott, Paul (2007) Paul Wilmott introduces quantitative finance, 2nd edition, John Wiley & Sons Ltd.

7.    Wooldridge, J.M. (2013). Introductory econometrics: A modern approach (5th edition). Mason, OH: South-Western, Cengage Learning.

Método de ensino

Embora as palestras cubram os materiais centrais, é importante que os alunos complementem o tempo de sala de aula com preparação pré-aula, através de um estudo independente. Espera-se leitura de antecedentes

Método de avaliação

Os alunos serão avaliados em duas atribuições (30%) e um exame final (70% - requisito mínimo 7).

Conteúdo

Análise de Regressão Financeira
- Simples regressão.
- Regressão multivariada.
- Inferência
- Testes de especificação de modelo.
- Regressão variável instrumental.