Modelação Financeira

Objectivos

Este curso é projetado para proporcionar aos alunos uma base sólida em ferramentas do Excel e VBA para a modelagem financeira. Também vamos cobrir algumas funcionalidades básicas do Matlab, inclui também vários tópicos que contêm amplas funções do Excel (finanças, aritmética, texto de pesquisa e de matriz), bancos de dados e tabelas, dados da Bloomberg e do Excel, VBA para melhorarem a experiência Excel e uma introdução ao Matlab. Vamos procurar um equilíbrio entre ferramentas do Excel, o desenvolvimento de código VBA e sua aplicabilidade da modelagem financeira. Será dada ênfase à resolução de problemas e palestras que irão concentrar-se em exemplos práticos para descrever as ferramentas e sua aplicabilidade.

Caracterização geral

Código

2270

Créditos

3.5

Professor responsável

Afonso Fuzeta Eça

Horas

Semanais - A disponibilizar brevemente

Totais - A disponibilizar brevemente

Idioma de ensino

Inglês

Pré-requisitos


Bibliografia

RECURSOS.

O livro é: Rees, M., Financial modelling in practice

Haverá documentos postados para download na página web da turma.

Método de ensino

Este curso terá 6 palestras e 6 sessões de e-learning, em vez de 6x 3h sessões o curso terá 6x 1,5h sessões e 6 sessões de e-learning de duração equivalente. Embora as sessões de e-learning não estejam na programação, têm uma ordem adequada e devem ser concluídas no prazo adequado.
Na aula, vamos concentrar-nos em estudos de caso de modelação financeira (como construir modelos, como passar de um modelo teórico para um cliente pronto a ser entregue). A componente de e-learning centra-se nas ferramentas (ou seja, como usar as funções excel e as técnicas de excel), os vídeos guiam-no através dos exemplos e terá um conjunto de exercícios para praticar com cada uma das sessões de e-learning. No início de cada aula haverá tempo para rever as sessões de e-learning.

Método de avaliação

A nota final será uma média ponderada das notas nas atribuições:

Atribuição de grupos (2 x 25%)    50%
Exame 50%


Conteúdo

Classe 1 Introdução ao curso e princípios da construção de modelos

Sessão de e-learning 1 + 2: Funções de dados e condicional

Classe 2 Analisando devoluções

Sessão de e-learning 3: Funções de matriz

Preços de classe 3 com métodos de fluxo de caixa com desconto

Sessão de e-learning 4: Funções offset e indireta

Classe 4 Estimando retornos esperados

Sessão de e-learning 5: VBA I - Gravador macro e para os próximos ciclos

Ativos de preços da classe 5 por simulação

Sessão de e-learning 6: VBA II - Para os próximos ciclos

Otimização da Classe 6