Teoria do Risco I
Objetivos
Ter conhecimentos acerca das distribuições mais usuais nos ramos não vida. Saber caracterizar os modelos de risco e aplicá-los. Saber calcular probabilidades, de forma exacta ou aproximada, associadas às indemnizações agregadas.
Caracterização geral
Código
12455
Créditos
6.0
Professor responsável
Maria de Lourdes Belchior Afonso
Horas
Semanais - 3
Totais - 48
Idioma de ensino
Inglês
Pré-requisitos
Os alunos deveram ter conhecimentos ao nível da análise matemática (continuidade, derivação e integração), análise numérica (resolução numérica de equações não lineares), probabilidades e estatística (noção de probabilidade, variáveis aleatórias, funções de densidade, probabilidade e distribuição, valor esperado e momentos, teorema limite central, distribuições).
Bibliografia
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Bowers, Gerber, Hickman, Jones and Nesbitt. (1997) Actuarial Mathematics (second edition). Itasca, Illinois: The Society of Actuaries
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Yiu-Kuen Tse.(2009), Nonlife Actuarial Models:Theory, Methods and Evaluation,Cambridge University Press
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Kaas, R., Goovaerts, M., Dhaene, J. & Denuit, M. (2008) Modern Actuarial Risk Theory - using R, Springer
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Klugman, S. A., Panjer, H. H. and Willmot, G. E. (2012) Loss Models: From Data To Decisions (fourth edition), Wiley
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David Bahnemann (2015) DISTRIBUTIONS FOR ACTUARIES, CAS MONOGRAPH SERIES NUMBER 2 Casualty Actuarial Society
Método de ensino
As aulas são de caracter teórico-prático o que permite uma ligação estreita e imediata entre os conceitos teóricos e a sua aplicabilidade.
Na primeira parte da aula introduzem-se os conceitos teóricos com a ilustração de exemplos práticos, sempre que possível. Na segunda parte complementa-se a aprendizagem com a resolução de exercícios em papel e computador utilizando software apropriado.
O trabalho em aula é complementado com a resolução de exercícios. Os alunos têm um apoio adicional no seu estudo quer com material de suporte (acetatos e sebenta da matéria teórica, exames e testes resolvidos), quer com horários de atendimento.
O cumprimento dos objetivos é avaliado de uma forma contínua ou por exame em época de recurso. A avaliação é feita recorrendo a testes, um trabalho prático e /ou exame.
Método de avaliação
Frequência é obtida pela Apresentação do TP.
Aprovação em avaliação continua:
A avaliação em avaliação contínua é composta por: 2 testes e 1 trabalho prático a realizar durante o período de aulas. Sejam T1,T2 e TP as classificações obtidas, respectivamente, nos dois testes e no trabalho prático. Seja AC=0.3*T1+0.4*T2+0.3*TP a classificação obtida na avaliação contínua. O aluno é aprovado na época normal se AC>=9.5
A não realização de alguma componente implica nota zero, nessa componente, para apuramento de AC.
Aprovação em Recurso:
Seja E a nota do exame. NF= 0.7 E +0.3 TP. O aluno aprova se NF>=9.5
Melhoria de Nota:
O aluno pode realizar exame com vista à obtenção de melhoria. O TP não é passível de melhorar. NF=0.7 E +0.3 TP.
Defesa de nota se AC ou NF >= 17.5 valores com realização de prova adicional.
Conteúdo
Distribuições de danos.
Modelo de risco individual.
Modelo de risco colectivo.
A distribuição das indemnizações agregadas.