Provisões para Sinistros
Objetivos
No final desta unidade curricular o estudante terá adquirido conhecimentos, aptidões e competências que lhe permitam nos ramos reais avaliar as provisões para sinistros. Distinguir conceitos IBNR de IBNER. Compreender o impacto da inflação nos triângulos e nos resultados. Compreender cada método apresentado. Escolher o melhor método para avaliar as provisões para sinistros. Reportar os resultados em ambiente Solvência II.
Caracterização geral
Código
12460
Créditos
6.0
Professor responsável
Maria de Lourdes Belchior Afonso
Horas
Semanais - 3
Totais - 48
Idioma de ensino
Português
Pré-requisitos
Os alunos deveram ter conhecimentos ao nível das probabilidades e estatística (noção de probabilidade, variáveis aleatórias, funções de densidade, probabilidade e distribuição, valor esperado e momentos, teorema limite central, distribuições), modleos lineares generalizadps, teoria da credibilidade.
Bibliografia
Faculty of Actuaries (1997) Claim Reserving Manual
Taylor, G., Loss Reserving: An Actuarial Perspective, Kluwer, 2000, Boston
Wüthrich, M.V., Merz, M., Stochastic Claims Reserving Methods in Insurance, Wiley Finance, 2008
Método de ensino
Nas aulas teórico-práticas explicar-se-ão e discutir-se-ão os sucessivos tópicos do programa da Unidade Curricular. Os temas são introduzidos pelo docente, consolidados recorrendo sempre que possível a exemplos reais retirados da indústria seguradora. Serão desenvolvidos trabalhos práticos (em aula e fora de aula), cujo objetivo é consolidar os conceitos que foram aprendidos nas aulas.
As aulas em laboratório computacional permitem aos alunos, um contacto com algumas aplicações informáticas de distribuição comum utilizadas nesta área (Excel e R Project).
A avaliação contínua, consiste na realização de três momentos de avaliação (testes, trabalhos práticos) o Exame final é sobre toda a matéria.
Método de avaliação
Frequência é obtida pela Apresentação de um TP.
Aprovação em avaliação continua:
A avaliação em avaliação contínua é composta por: 1 mini-teste e 2 trabalhos práticos de grupo a realizar durante o período de aulas e um relatório individual. Sejam MT, TP1, TP2 e R as classificações obtidas, respectivamente, no mini-teste e nos dois trabalhos práticos e no relatório. Seja AC=0.2MT+0.3*TP1+0.3*TP2+0.2*R a classificação obtida na avaliação contínua. O aluno é aprovado na época normal se AC>=9.5
A não realização de alguma componente implica nota zero, nessa componente, para apuramento de AC.
Defesa de nota a partir de 18 valores com realização de prova adicional.
Conteúdo
Introdução às Provisões Técnicas.
Provisão para Sinistros.
Conceitos IBNR e IBNER.
Considerações gerais sobre Inflação.
Os triângulos de run-off e o ultimate.
Modelos Determinísticos de cálculo de provisões para sinistros (link ratio, grossing up).
Modelos Estocásticos de cálculo de provisões para sinistros (Thomas Mack, bootstrap, modelos de credibilidade, modelos baseados em GLM, outros ).
Apresentação e interpretação de resultados para efeitos de Solvência II.
Cursos
Cursos onde a unidade curricular é leccionada: