Técnicas de Simulação em Gestão do Risco
Objetivos
No final desta unidade curricular o estudante terá adquirido conhecimentos, aptidões e competências que lhe permitam:
Apreender conceitos introdutórios relacionados com simulação;
Compreender a diferença entre simulação em tempo discreto e em tempo contínuo;
Compreender quais os métodos de geração de números pseudo-aleatório NPA que pode usar, bem como as vantagens e desvantagens de cada um;
Utilizar ou o módulo de Visual Basic do Excel ou o R Cran para resolver case studies;
Construir módulos de simulação para planear experiências e realizar a respetiva análise estatística de resultados;
Resolver por simulação vários case studies em gestão do risco.
A frequência desta Unidade Curricular fornecerá, ainda, conhecimentos necessários ao aprofundamento dos estudos em outras áreas da matemática.
Caracterização geral
Código
12234
Créditos
6.0
Professor responsável
Nelson Fernando Chibeles Pereira Martins
Horas
Semanais - 4
Totais - 84
Idioma de ensino
Português
Pré-requisitos
Conhecimentos de Estatística elementar e de Programação
Bibliografia
Law, A. M. e Kelton, W. D., Simulation modeling and Analysis, McGraw-Hill International Editions, 2007.
Kelton, W.D., Sadowski, R.P. e Swets, N.B., Simulation with ARENA (5ª ed.), McGraw-Hill International Editions, 2009.
Banks, J. et al., Handbook of Simulation, John Wiley & Sons, 1998.
Korn, R., Korn, E., Kroisandt, G. Monte Carlo Methods and Models in Finance and Insurance CRC Press,CRC Financial Mathematics Series. 2010
Banks, J. et al., Discrete-Event System Simulation (3ª ed.), Prentice-Hall, 2001.
Klugman, Panjer and Willmot Loss Models: From Data to Decisions 4th Edition, John Wiley & Sons. 2012.
Chung, C.A., Simulation Modeling Handbook. A Practical Approach, CRC Press, 2004.
Pidd, M., Computer Simulation in Management Science, John Wiley & Sons, 1994.
Método de ensino
O docente expõe a matéria recorrendo a slides e privilegiando a troca de ideias para chegar ao objetivo de cada aula. Os alunos realizam trabalhos práticos de aplicação dos conceitos adquiridos nas aulas ao longo do semestre. Sempre que possível a matéria é ilustrada com exemplos reais. As aulas decorrem em laboratório para ser possível aceder a conteúdos na internet e resolução de exercícios recorrendo a Excel ou R.
A obtenção de frequência à UC é obrigatória.
Método de avaliação
Um aluno obterá frequência se assistir a pelo menos 2/3 das aulas lecionadas. Devido à pandemia, salvos raras exceções devidamente identificadas pelo docente, todos os alunos estarão, à partida, dispensados da obtenção de frequência.
Avaliação Contínua (Época Normal)
A avaliação contínua da unidade curricular é constituído por uma componente Teórico-prática (50%), uma componente de Projeto (30%) e uma componente Sumativa (20%).
A componente Teórico-prática será constituída por 2 testes escritos (T1 e T2), sendo cada um deles cotado na escala 0 – 10 valores.
A componente de Projeto será constituída por um Trabalho de Grupo (TG) realizado parcialmente em aula. O Trabalho de Grupo será cotado na escala de 0 – 20 valores.
A componente Sumativa será constituída pela resolução de 6 ou 7 problemas que serão resolvidos em aula. Cada problema será cotado na escala de 0 – 4 (ou 5) valores.A classificação nesta componente corresponderá à soma dos 4 ou 5 trabalhos com maior classificação.
Sejam:
CTk, a classificação obtida no k-ésimo Teste;
CTG, a classificação obtida no Trabalho de Grupo;
CTS, a classificação obtida na Componente Sumativa.
Um aluno estará aprovado em Época Normal (avaliação contínua) se as classificações dos Testes CTk forem tais que:
0,5 (CT1 + CT2) + 0,3 (CTG) + 0,2 (CS) ≥ 9,5.
A Falta/Desistência/Não Entrega de todos os Testes implica a Reprovação em Época Normal, correspondendo ao lançamento de A – Ausente na pauta.
A Classificação Final (CFN) na unidade curricular, em Época Normal será:
CFN = Arredondamento simétrico de (0,5 (CT1 + CT2) + 0,3 (CTG) + 0,2 (CS) ≥ 9,5).
Época de Recurso:
Seja CEx a classificação obtida no Exame, cotado para 20 valores.
Um aluno aprovará em Época de Recurso se:
0,5 CEx + 0,3 (CTG) + 0,2 (CS) ≥ 9,5.
A Classificação Final (CFR) na unidade curricular, em Época de Recurso será:
CFR = Arredondamento simétrico de (0,5 CEx + 0,3 (CTG) + 0,2 (CS) )
Conteúdo
1 - Introdução
Terminologia e conceitos básicos
Simulação em Tempo Discreto vs em Tempo contínuo
2 - Métodos de Geração de NPA
Qualidades desejáveis nos NPA: Testes de aleatoriedade; avaliação da independência entre NPA consecutivos
O método de inversão
O método de rejeição
Simulação de Monte Carlo
Método de Bootstrap
3 - Utilização do módulo de Visual Basic do Excel/ R para simulação.
4 - Planeamento de experiências e análise estatística de resultados:
Condições iniciais
Número de simulações; Critério de Paragem
Calibração do modelo
Testes estatísticos de ajustamento
Validação dos resultados
5- Aplicações em gestão de risco