Modelação Computacional de Produtos Derivados
Objetivos
O objectivo desta dísciplina é o de introduzir e analisar um conjunto diverso de produtos financeiros, completando o desenvolvimento necessário para uma total capacitação dos alunos com as ferramentas necessárias ao seu estudo. Os modelos matemáticos subjacentes aos problemas de apreçamento e cobertura serão revisitados e contextualizados.
Caracterização geral
Código
12942
Créditos
6.0
Professor responsável
Pedro José dos Santos Palhinhas Mota
Horas
Semanais - 4
Totais - 68
Idioma de ensino
Português
Pré-requisitos
Conhecimentos de Teoria da Medida, Processos Estocásticos e Cálculo Estocástico.
Bibliografia
- Bjork T. Arbitrage, Theory in Continuous Time. Oxford University Press, 2009.
- Brigo, D. and Mercurio, F., Interest Rate Models – Theory and Practice, 2nd ed. Springer, 2007.
- Elliott, R.J. and Kopp, P.E., Mathematics of Financial Markets, 2nd ed. Springer, 2005.
- Iacus, S.M., Simulation and Inference for Stochastic Differential Equations (with R examples). Springer, 2008.
- Musiela, M. and Rutkowski, M., Martingale Methods in Financial Modelling, 2nd ed. Springer, 2005.
- Oksendal B. Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications, 6th ed. Springer (2003).
- Robert C.P. e Casella G. Introducing Monte Carlo Methods with R, Springer, 2010.
- Ross, S.M., An Elementary Introduction to Mathematical Finance, 3rd ed. Cambridge University Press, 2011.
- Wilmott, P. Paul Wilmott Introduces Quantitative Finance, 2nd ed. John Wiley & Sons, 2007.
Método de ensino
As aulas funcionam num regime teórico prático.
Nas aulas expõem-se os conceitos teóricos, efectuam-se algumas demonstrações ilustrando em simultâneo a sua aplicação por meio de exemplos e exercícios.
Parte substancial do estudo é feito em autonomia do aluno, com auxílio dos apontamentos e de outros suportes bibliográficos, e com o apoio dos docentes para esclarecimento de dúvidas em horários pré-estabelecidos.
Método de avaliação
Há avaliação contínua. Esta compõe-se de 2 momentos de avaliação, testes e/ou trabalhos escritos. A classificação final corresponde à média aritmética destas avaliações. Para quem não obtenha a aprovação com a avaliação contínua há exame global.
Conteúdo
- Simulação de Monte Carlo e Integração Numérica
- Resolução Numérica de Equações Diferenciais Estocásticas.
- Modelo de Black-Scholes e Opções Europeias
- Mercados Completos e Cobertura de Risco
- Dividendos, Câmbios e Opções Exóticas
- Obrigações e Taxas de Juro
- Modelos de Taxas de Juro