Risco de Mercado
Objetivos
Este UC foi concebida para
formar os alunos na medição e gestão do risco de mercado. A UC trata
principalmente do risco de mercado enquanto mapeia e descreve outros tipos de
riscos para as instituições financeiras. O principal objetivo é ser capaz de
quantificar a exposição ao risco e fazer uma apreciação qualitativa sobre essas
métricas, sendo ao mesmo tempo capaz de cobrir os riscos identificados.
Caracterização geral
Código
14515
Créditos
3
Professor responsável
Miguel Ferreira
Horas
Semanais - A disponibilizar brevemente
Totais - A disponibilizar brevemente
Idioma de ensino
Português | Inglês
Pré-requisitos
A disponibilizar brevemente
Bibliografia
Jorion,
P., 2006, Value at Risk, Mc Graw Hill, 3rd edition.
Método de ensino
A
participação nas aulas estimula debates sobre conceitos técnicos/matemáticos,
bem como uma maior discussão sobre vários tópicos interessantes complementares
aos materiais em discussão.
Método de avaliação
A avaliação desta UC é
feita em conjunto com o bloco de unidades curriculares da mesma área de
conhecimento. Esta avaliação tem 3 momentos, que em conjunto, definem a nota
final da unidade curricular:
• Exame individual com
ponderação de 50% do valor da nota total
• Trabalho em grupo com
ponderação de 35% do valor da nota total
• Exercício Ação-reflexão
individual, realizado no final da UC, com a ponderação de 15% do valor da nota
total. O conjunto de exercícios de ação-reflexão individual é uma atividade de
journaling, que constituirá, no final, um portfólio de aprendizagem capaz de
sintetizar as contribuições do Mestrado Executivo para aquele aluno.
Conteúdo
A UC será estruturada em
torno dos seguintes tópicos.
- Tipos de risco
- Abordagens e Ferramentas
de Gestão de Riscos
- Factos sobre a
volatilidade
- Medição do risco de
mercado - Value-at-Risk (VaR)
- VaR para Acções,
Obrigações e Derivados
- Contribuição Marginal
para o Risco
- Mercado de Cobertura e
Risco FX
- Teste de VaR
- Limitações dos Modelos de
Risco Existentes
- Medidas alternativas de
risco
- Volatilidade de Previsão
- Interpretação de
Relatórios de Risco
Cursos
Cursos onde a unidade curricular é leccionada: