Técnicas de Tarifação
Objetivos
Aprender as técnicas base para cálculo de prémios em Seguros do Ramo Não Vida.
Distinguir Tarifação a priori de Tarifação a posteriori.
Distinguir Cálculo de Prémio de Construção de Tarifa.
Saber construir uma Estrutura Tarifária para um Seguro Não Vida utilizando Modelos Lineares Generalizados e Teoria da Credibilidade.
Saber implementar um Sistema de Bonus-Malus e avaliar a sua eficácia.
Caracterização geral
Código
12457
Créditos
6.0
Professor responsável
Gracinda Rita Diogo Guerreiro
Horas
Semanais - 4
Totais - 70
Idioma de ensino
Português
Pré-requisitos
Sem requisitos
Bibliografia
Buhlmann, H. and Gisler, A. (2005). A Course in Credibility Theory and its Applications, Springer.
Centeno, M.L. (2002), Teoria do Risco na Actividade Seguradora, Celta Editora.
Charpentier, A. (2015) Computational Actuarial Science with R, Chapman and Hall/CRC Press
Dobson, A. (1990), An Introduction to Generalized Linear Models, Chapman & all, London.
Lemaire, J. (1995), Bonus-Malus Systems in Automobile Insurance, Kluwer Academic Publishers.
Ohlsson, E.; Johansson, B. (2010), Non-Life Insurance Pricing with Generalized Linear Models, Springer.
Método de ensino
Nas aulas teórico-práticas explicar-se-ão e discutir-se-ão os sucessivos tópicos do programa da Unidade Curricular.
Os temas são introduzidos pelo docente, consolidados recorrendo a exemplos reais retirados da indústria seguradora, no ramo não vida, seguindo-se uma breve discussão.
A lecionação inclui casos reais resolvidos em ambiente computacional.
A avaliação é feita recorrendo a testes, um trabalho prático e /ou exame.
Método de avaliação
Regras de Avaliação
Obtenção de Frequência
Para obtenção de Frequência à UC, o aluno deve realizar a Apresentação de um dos Trabalhos Práticos da UC.
AVALIAÇÃO CONTÍNUA / ÉPOCA NORMAL
A avaliação contínua será feita através de um teste (T) , dois trabalhos práticos (TP1 e TP2), a realizar em grupo, e uma apresentação oral (A).
Nota Época Normal = 0.30 (T + TP1 + TP2) + 0.10 A
O aluno que obtiver uma nota final superior ou igual a 18.5 deverá realizar uma prova oral de defesa de nota (em data a acordar). Se o aluno não comparecer à prova oral a nota final será de 18 valores.
O aluno obtém aprovação à UC se a Nota da Época Normal for superior ou igual a 9.5 valores.
AVALIAÇÃO DA ÉPOCA DE RECURSO
A avaliação da Época de Recurso é efetuada por Exame (E), sendo válida tanto para melhoria de nota como para aprovação à UC.
Nota Época Recurso = 0.4 E + 0.30 (TP1 + TP2)
O aluno obtém aprovação à UC se Nota da Época de Recurso for superior ou igual a 9.5 valores.
O aluno que obtiver uma nota final superior ou igual a 18.5 deverá realizar uma prova oral de defesa de nota (em data a acordar). Se o aluno não comparecer à prova oral a nota final será de 18 valores.
MELHORIA DE NOTA
Os alunos que pretenderem realizar o Exame de Recurso, com vista à melhoria de nota, devem, antecipadamente, requerer essa melhoria junto dos serviços académicos.
Nota Melhoria = 0.4 E + 0.30 (TP1 + TP2)
Os trabalhos práticos não são passíveis de ser melhorados.
Conteúdo
1. Tarifação a priori
1.1 Teoria da Credibilidade
Credibilidade Bayseana: Generalidades e Modelo Poisson-Gama
Os Modelos de Buhlmann e Bulhmann-Straub
Modelos Hierárquicos de Jewell
1.2 Modelos Lineares Generalizados em Tarifação Não Vida
A Família Exponencial no âmbito da Tarifação
Formulação dos Modelos
Selecção dos Modelos e Estimação dos parâmetros
Modelação da Frequência de Sinistralidade
Modelação da Severidade dos Sinistros
Construção da Estrutura Tarifária
Inclusão dos Grandes Sinistros
O Papel da Regressão Logística na Tarifação
2. Tarifação a posteriori
2.1 Sistemas de Bonus-Malus
Matrizes de Probabilidades de Transição e Teoremas Limite
2.2 Escalas Óptimas de Prémios
2.3. Medidas de Avaliação
2.4 Abordagens Alternativas