Tópicos Avançados em Finanças
Objetivos
Fornecer aos alunos os fundamentos da
teoria de precificação de ativos e um amplo conhecimento de diversas áreas de
pesquisa na área.
O objetivo deste curso é apresentar aos
alunos o desenvolvimento recente que ocorreu na interseção de precificação de
ativos e macroeconomia e familiarizar os alunos com as ferramentas usadas na
precificação de ativos empíricos.
A aula será centrada na leitura e discussão de artigos. No entanto, apenas algumas referências listadas em um tópico serão abordadas. Os outros artigos são referências adicionais para aqueles que desejam estudar tópicos específicos com mais detalhes.
Caracterização geral
Código
6503
Créditos
14
Professor responsável
TBA
Horas
Semanais - A disponibilizar brevemente
Totais - A disponibilizar brevemente
Idioma de ensino
Inglês
Pré-requisitos
n/a
Bibliografia
TBA
Método de ensino
Aulas semanais, sendo incentivada a participação dos alunos
Método de avaliação
Exame final
Conteúdo
Preços estatais e arbitragem
Equilíbrio num único período (duas datas)
Modelo
CAPM e modelos de fator linear: teoria e
evidência
Modelos multiperíodos em tempo discreto
Modelos de escolha de portfólio e
programação dinâmica
Modelos baseados no consumo / modelos intemporais