Econometria Financeira
Objetivos
Apresenta tópicos-chave em econometria
financeira. Projetado para ajudar os alunos a entender e aplicar várias
contribuições importantes em finanças empíricas, bem como as ferramentas
quantitativas usadas no mundo real por analistas, gerentes e outros
profissionais de finanças. Como consequência das mudanças regulatórias (por
exemplo, Acordo de Basileia III), há uma demanda crescente no setor financeiro
por pessoas com habilidades quantitativas que sejam capazes de entender e
aplicar essas técnicas em dados financeiros, analisar resultados e elaborar
relatórios. Além disso, a capacidade de sintetizar informações em poucas
estatísticas fáceis de interpretar é uma ferramenta analítica inestimável. Serão
enfatizadas bases sólidas e as principais aplicações empíricas com dados reais.
Apresenta algumas das técnicas quantitativas hoje consideradas como estado da arte pelos praticantes dos mercados financeiros, como modelagem e previsão de volatilidade e finanças corporativas. Os alunos utilizarão dados reais em exercícios e discutir e analisar os resultados na aula.
Caracterização geral
Código
2272
Créditos
3.5
Professor responsável
Paulo M. M. Rodrigues
Horas
Semanais - A disponibilizar brevemente
Totais - A disponibilizar brevemente
Idioma de ensino
Inglês
Pré-requisitos
n/a
Bibliografia
1. Brooks, C. (2014) Introductory Econometrics for Finance, 3rd/e. Cambridge University Press, New York;
2. Campbell, Lo and MacKinlay,(1997) The Econometrics of Financial Markets Princeton University Press;
3. Gourieroux, C. and J. Jasiak (2001) Financial Econometrics, Princeton University Press;
4. Hamilton, James (1994), Time Series Analysis, Princeton University Press;
5. Tsay, Ruey S. (2002), Analysis of Financial Data, Wiley;
6. Wang, P. (2009) Financial Econometrics, 2nd Ed. Routledge;
7. Wilmott, Paul (2007) Paul Wilmott introduces quantitative finance, 2/e., John Wiley & Sons Ltd.
Serão disponibilizados aos alunos alguns artigos de investigação e os slides da apresentação da matéria na aula serão disponibilizados aos alunos
Método de ensino
Embora as aulas cubram os tópicos principais, é importante que os alunos complementem o tempo da aula com a preparação pré-aula, por meio do estudo independente.
Método de avaliação
Os alunos serão avaliados em três trabalhos
(10%, 10%, 15%) e um exame final (65% - nota mínima 7)
Conteúdo
1. As características dos dados financeiros
2. Análise e previsão de séries temporais
3. Modelagem e Previsão de Volatilidade
4. VaR e Déficit Esperado