Provisões para Sinistros
Objetivos
No final desta unidade curricular o estudante terá adquirido conhecimentos, aptidões e competências que lhe permitam nos ramos reais avaliar as provisões para sinistros. Distinguir conceitos IBNR de IBNER. Compreender o impacto da inflação nos triângulos e nos resultados. Compreender cada método apresentado. Escolher o melhor método para avaliar as provisões para sinistros. Reportar os resultados em ambiente Solvência II.
Caracterização geral
Código
12460
Créditos
6.0
Professor responsável
Maria de Lourdes Belchior Afonso
Horas
Semanais - 3
Totais - 48
Idioma de ensino
Português
Pré-requisitos
Os alunos deveram ter conhecimentos ao nível das probabilidades e estatística (noção de probabilidade, variáveis aleatórias, funções de densidade, probabilidade e distribuição, valor esperado e momentos, teorema limite central, distribuições), modleos lineares generalizadps, teoria da credibilidade.
Bibliografia
Faculty of Actuaries (1997) Claim Reserving Manual
Taylor, G., Loss Reserving: An Actuarial Perspective, Kluwer, 2000, Boston
Wüthrich, M.V., Merz, M., Stochastic Claims Reserving Methods in Insurance, Wiley Finance, 2008
Método de ensino
Nas aulas teórico-práticas explicar-se-ão e discutir-se-ão os sucessivos tópicos do programa da Unidade Curricular. Os temas são introduzidos pelo docente, consolidados recorrendo sempre que possível a exemplos reais retirados da indústria seguradora. Serão desenvolvidos trabalhos práticos (em aula e fora de aula), cujo objetivo é consolidar os conceitos que foram aprendidos nas aulas.
As aulas em laboratório computacional permitem aos alunos, um contacto com algumas aplicações informáticas de distribuição comum utilizadas nesta área (Excel e R Project).
A avaliação contínua, consiste na realização de três momentos de avaliação (testes, trabalhos práticos) o Exame final é sobre toda a matéria.
Método de avaliação
Frequência é obtida pela Apresentação de um TP.
Aprovação em avaliação continua:
A avaliação em avaliação contínua é composta por: 1 mini-teste e 2 trabalhos práticos de grupo a realizar durante o período de aulas. Sejam MT, TP1, TP2 as classificações obtidas, respectivamente, no mini-teste e nos dois trabalhos práticos. Seja AC=0.2MT+0.4*TP1+0.4*TP2 a classificação obtida na avaliação contínua. O aluno é aprovado na época normal se AC>=9.5
A não realização de alguma componente implica nota zero, nessa componente, para apuramento de AC.
Defesa de nota a partir de 18 valores com realização de prova adicional.
Conteúdo
Introdução às Provisões Técnicas.
Provisão para Sinistros.
Conceitos IBNR e IBNER.
Considerações gerais sobre Inflação.
Os triângulos de run-off e o ultimate.
Modelos Determinísticos de cálculo de provisões para sinistros (link ratio, grossing up).
Modelos Estocásticos de cálculo de provisões para sinistros .
Apresentação e interpretação de resultados para efeitos de Solvência II.
Cursos
Cursos onde a unidade curricular é leccionada: