Econometria I
Objetivos
Métodos de estimativa econométrica relevantes para economia e finanças. No final do programa (*) os alunos deverão ser capazes de analisar problemas económicos utilizando técnicas econométricas rigorosas. Esta disciplina enfatizará bases sólidas e aplicações empíricas com dados reais.
(*2023-2024. A ficha atualizada da disciplina (FUC) será disponibilizada aos alunos no início de cada período letivo)
Caracterização geral
Código
6306
Créditos
8
Professor responsável
Prof Doutor Paulo M. M. Rodrigues
Horas
Semanais - A disponibilizar brevemente
Totais - A disponibilizar brevemente
Idioma de ensino
Inglês
Pré-requisitos
n/a
Bibliografia
Greene, W.H. (2003), Econometric Analysis; Prentice Hall,
5th edition (or higher).
Davidson, R. and J.G. MacKinnon (2004), Econometric Theory
and Methods; Oxford
University Press.
Hayashi, F. (2000), Econometrics; Princeton University
Press.
Stock and Watson (2003, 2007, 2011, Introduction to
Econometrics) is a nice read for those of you without any econometric
background.
Baltagi (2011, Econometrics, 5th ed – or older) is a bit sketchy but has a lot of exercises.
Método de ensino
Embora as aulas cubram a matéria principal, é importante que os alunos complementem o tempo na aula com a preparação pré-aula, através de estudo independente. A leitura de fundo é fortemente recomendada.
Método de avaliação
Os aluno serão avaliados através de um trabalho (40%) e exame final (60%).
Conteúdo
Parte I
1. O modelo linear clássico e os mínimos quadrados ordinários.
2. Estimação e testes sob pressupostos clássicos.
3. Regressores estocásticos.
4. Indo além do OLS.
5. Princípios de teste.
6. Mínimos quadrados generalizados.
7. Modelos não lineares.
8. Variáveis ??instrumentais e método generalizado dos momentos
Parte II
1. Previsibilidade
2. Modelos Fatoriais e VARs
3. Métodos de reamostragem e bootstrap