Tópicos Avançados em Finanças
Objetivos
Fornecer (*) aos alunos os fundamentos da
teoria de preçário de ativos e um amplo conhecimento de diversas áreas de
pesquisa na área.
O objetivo é apresentar aos
alunos o desenvolvimento recente que ocorreu na interseção de preçário de
ativos e macroeconomia e familiarizar os alunos com as ferramentas usadas no preçário de ativos empíricos.
A aula será centrada na leitura e discussão de artigos. No entanto, apenas algumas referências listadas em um tópico serão abordadas. Os outros artigos são referências adicionais para aqueles que desejam estudar tópicos específicos com mais detalhes.
(*2023-2024. A ficha atualizada da disciplina (FUC) será disponibilizada aos alunos no início de cada período letivo)
Caracterização geral
Código
6503
Créditos
14
Professor responsável
TBA
Horas
Semanais - A disponibilizar brevemente
Totais - A disponibilizar brevemente
Idioma de ensino
Inglês
Pré-requisitos
n/a
Bibliografia
TBA
Método de ensino
Aulas semanais, sendo incentivada a participação dos alunos
Método de avaliação
Exame final
Conteúdo
Preços estatais e arbitragem
Equilíbrio num único período (duas datas)
Modelo
CAPM e modelos de fator linear: teoria e
evidência
Modelos multiperíodos em tempo discreto
Modelos de escolha de portfólio e
programação dinâmica
Modelos baseados no consumo / modelos intemporais